Handelsstrategi for forter. Futures Trading Strategi

God eftermiddag alle sammen.

I dag vil jeg analysere en handelsstrategi for Forts-markedet, som en af mine abonnenter sendte mig. Ifølge forfatteren er systemet rentabelt. Generelt vil vi forstå og analysere. I øvrigt vil jeg bemærke, at alle kan sende deres system til mig til analyse. Naturligvis, hvem bekymrer sig, og hvem er klar til at brænde deres gral :) Så først og fremmest vil jeg lægge strategien i den form, som de sendte den til mig. Og så vil jeg udtrykke mine tanker om det.

Handelsstrategi for futures (forter)

Arbejdsdag (Moskva-tid)

Før markedet åbner

udsigtS& P500, DAX, olie, lukke Asien og analysere den globale baggrund for morgenen;
analysere og registrere udgivelsestidspunktet for vigtige statistiske data og nyheder i verden;
se diagrammer over handlede instrumenter for 1D, 1 Hog 5min;
lav et udvalg af trendinstrumenter og plot hovedniveauerne på 5mindiagram, identificere intradag-intervallet af udstederes bevægelser;

10-00 til 10-30 — Jeg handler ikke, jeg ser markedet åbne;

10-30 til 18-30 — handelstid;

19-00 til 19-30 — opsummerer arbejdsdagen.

skærmbilleder af alle transaktioner;
arbejde på fejl;

Login system

(kun adgang med begrænset rækkefølge)

Trendindgang:

Indgang mod trenden:

STOP TAB:

placere samtidig med en limiteret ordre for at indgå i en handel;
stoppet beregnes ud fra et risiko-til-belønningsforhold på mindst 1 til 3;
stop bør ikke være mere end 0,1-0,2% af værdien af det handlede instrument;
afhængigt af transaktionens retning, er det bedst at placere et langt eller kort stop under/over det forrige niveau;
under/over udbrudshalen;
under/over det runde tal;
maksimal risiko pr. dag (for alle transaktioner på alle handlede instrumenter) 3% af depositum.

Stop beregning for handlede udstedere:

RTS futures 150-300 point;
futures per aktie af Sberbank 30 point;
futures for Gazprom-aktier 30-50 point;
futures for parret $/rubel 20-50 point

Afslut:

Det er bedre at gøre det i 2 eller 3 dele;
ved støtte og modstandsniveauer;
risiko-til-afkast-forholdet er mindst 1 til 3;
med et stop loss, hvis handlen gik imod mig.

Nødvendige betingelser for at gå langt

1.Dnevka for den sidste dag lukket i positivt territorium;

2. Der er potentiale for et opadgående træk på det daglige diagram;

3. Prisen i øjeblikket er højere end åbningskursen i dag;

4. S& P500, DAX, olie i den grønne zone (eller mindst 2 ud af 3);

5. Der er et niveau af støtte;

6. Der er intet rundt tal forude;

8. Spejlniveau;

9.Udsteder ruller ikke tilbage;

10. Tilgang i henhold til modeller;

Nødvendige betingelser for kortslutning

1.Dnevka lukkede i rødt sidste dag;

2. Der er potentiale for et nedadgående træk på det daglige diagram;

3. Kursen i øjeblikket er lavere end åbningskursen i dag;

4. S& P500, DAX, olie i den røde zone (eller mindst 2 ud af 3);

5. Der er et modstandsniveau;

6. Der er intet rundt tal forude;

7. Et falsk breakout styrker niveauet;

8. Spejlniveau;

9.Udsteder ruller ikke tilbage;

10. Tilgang i henhold til modeller.

Analyse af handelsstrategi for MICEX

Før markedet åbner

Systemet begynder med en beskrivelse af, hvad der skal til, før markedet åbner. Selvfølgelig skal alt, hvad der er beskrevet, gøres, og det er meget vigtig information, men hvordan man tager højde for det i vores handel er absolut uklart. Analyser for eksempel den globale baggrund. Lad os sige, at vi analyserede det. Hvad er det næste? Der er i det mindste brug for en beskrivelse her. Hvis den globale baggrund for eksempel er negativ, så handler vi ikke, eller vi handler mindre. Eller en anden mulighed efter eget valg. Det samme gælder nyhederne. Her skal vi beskrive alt mere detaljeret. Hvordan vi analyserer nyheder i vores handel. Skal vi handle eller ej, før nyheden kommer ud? Vi forlader stillingen på nyheder eller klip. Hvilke nyheder er vi opmærksomme på? Jeg lukker personligt positioner 5 minutter før vigtige nyheder udkommer. Hvis denne nyhed på en eller anden måde kan påvirke det instrument, jeg handler.

Så er alt i orden. Vi ser på diagrammerne og vælger trendinstrumenter og plotter niveauerne. Så kommer. Her vil jeg gerne efterlade min kommentar om handelstid. Fra 10.30 til 18.30 I princippet, hvis dette baseret på statistiske data er et gunstigt tidspunkt for handel ved hjælp af dette system, så er det meget godt. Men personligt handler jeg ikke fra 13.00 til 15.00. Markedet er normalt mindre aktivt på dette tidspunkt. Fordi det er frokosttid. Men hvis jeg havde en åben stilling før dette tidspunkt, så lukker jeg den ikke. Hvis der ikke var stillinger åbne, så hviler jeg på dette tidspunkt. Og under alle omstændigheder er det ret svært at sidde foran en skærm uden afbrydelser.

Analyse af inputsystemet

Dernæst kommer adgangssystemet. Inden dette vil jeg straks bemærke, at der kun er en generel beskrivelse af inputsystemet. Der er ingen beskrivelse af niveauerne. Og formaliseringen af input er ret lav. I hvilke tilfælde skal vi kigge efter disse mønstre, på hvilke niveauer, på hvilke tidsrammer? Der opstår en masse spørgsmål. Og svarene kender forfatteren formentlig kun.

Først og fremmest vil jeg bemærke, hvad jeg mener med at formalisere de niveauer, vi handler. For eksempel niveauerne af højder/lave i måneden/året, som vi leder efter på timetidsrammen, som skal bekræftes af mindst to eller flere søjler på denne tidsramme osv. Eller et niveau, der er maksimum/minimum for de sidste 5 dage, som blev handlet med 8 barer på et timeur med mindst 4 berøringer. Et enkelt tryk betyder handel og bevægelse væk fra niveauet i mindst 1 time, og derefter handel igen. Sådan skal niveauerne beskrives.

Nu vedrørende det første indgangspunkt langs trenden. Uden yderligere data er det umuligt at teste disse oplysninger og sige, om disse mønstre er rentable. Selve indgangsmodellen beskrives normalt. Men hvordan leder vi efter det, på hvilke niveauer, tidsrammer osv.? Igen er der ingen beskrivelse af dette. Selvom du selv kan beskrive alt og formalisere det mere detaljeret. For eksempel med hensyn til den første model (fig. 1). Jeg vil formalisere det som følger. Vi leder efter et luftniveau efter sammenbruddet, vi har brug for et nøgleniveau (beskrivelse af niveauet). Udbruddet bør forekomme ved øgede volumener (volumen af udbrudsstangen er 30 % højere). Hvis hovedniveauet ikke testes igen, kan du vente på, at luftniveauet dannes. Basen af luftniveauet skal være så klart som muligt, med minimal spredning af skyggehaler og uden falske udbrud. Og så leder vi efter den model, vi skal bruge. Dette er en af mulighederne. Faktisk kan der være mange flere muligheder, og beskrivelsen kan gøres endnu mere detaljeret.

Nu vedrørende model 2 og 3. Her skal vi også lave en mere detaljeret beskrivelse af niveauet, der blev stødt på tidligere, og spejlniveauet. Selvom, igen, hvis forfatteren ved, hvad han skal kigge efter og har en beskrivelse af alt dette i hovedet, så er det meget godt. Men enhver anden erhvervsdrivende uden den relevante viden vil ikke være i stand til at handle ved hjælp af systemet i den form, det præsenteres i. For vag og enkel beskrivelse. For hver model kan du tilføje 5 eller flere beskrivelsespunkter. Nu er der 4 modeller hver med et falsk udbrud. Her menes, som jeg forstår det, et falsk udbrud specifikt med en skyggepunktur? Beskrivelsen af et falsk udbrud kan gøres mere detaljeret. Personligt gentegner jeg niveauet, når der er mere end 2 falske breakouts, eller 1 falsk breakout med konsolidering over niveauet med mere end 3 barer. Dette er for m5 tidsrammen.

Så er der kontratrend-indgangspunkterne. Med en sådan beskrivelse vil det slet ikke være muligt at sælge disse modeller. Når alt kommer til alt, hvis du leder efter dem på en 5-minutters tidsramme, vil der være mange stop. Derfor skal alle, der vil handle med dette system, formalisere alt mere detaljeret og teste det. Da handler du en modtrend forkert, så vil der være mange gange flere stop end for at handle med trenden.

Da jeg også handler modtrend, vil jeg tilføje følgende beskrivelse til dette mønster. Især til det sidste punkt, hvor der skrives om faldet og 5 stop. Dette punkt, forekommer det mig, er pointen med at fange et instrument, der har overskredet ATR.

Så jeg vil tilføje følgende. Se kun efter de instrumenter, der enten er sidelæns, eller instrumentet har bevæget sig i den modsatte retning fra hovedbevægelsen og overskredet ATR med mere end 110 %. Du kan tilføje endnu en procentdel af bevægelsen, som instrumentet overskred (helst mere end 3,5%). Hvis instrumentet udover alt andet rammer et stærkt niveau eller en høj tæthed i glasset, så er dette et ekstra signal at komme ind på. Så se efter den model, vi skal bruge. Men generelt kan der være mange flere muligheder for at komme ind i en modtrend.

Analyse af stop loss indstilling

Alt er klart her, men igen, alt kan formaliseres mere detaljeret. Jeg har også et spørgsmål vedrørende punktet " stop skalikke være mere end 0,1-0,2 % af værdien af det instrument, der handles.” I nogle tilfælde kan denne procentdel enten være for lille eller for stor til stoppet. Derfor er manuel justering under alle omstændigheder nødvendig.

Den maksimale risiko for dagen er også skrevet her. Hvorfor der ikke er nogen risici pr transaktion, uge og måned er mig en gåde. Disse risici skal præciseres. Og nu om stop i point. Størrelsen af stoppet kan variere afhængigt af volatilitet og vil i nogle tilfælde helt klart ikke falde inden for disse grænser. For eksempel vedrørende dollar/rubel-parret. Med høj volatilitet kan stop nemt nå 100 point.

Analyse af betingelser for udgang, lang og kort

Alt er mere eller mindre i orden med beskrivelsen af betingelserne for udrejse. Selvom jeg vil tilføje et par punkter mere. Og han beskrev mere detaljeret, hvordan udgangen udføres i dele.

Nu om betingelserne for lang og kort. Generelt en god beskrivelse, men igen, alt kunne beskrives mere detaljeret. Også en bemærkning til punkt 4. Ganske ofte er der praktisk talt ingen sammenhæng mellem ovennævnte instrumenter og russiske futures. Generelt en tvivlsom pointe. Der er også punkter, der tydeligvis ikke gælder for forholdene. Disse er mere en kommentar. Desuden havde jeg spørgsmål til nogle af dem. For eksempel styrker et falsk breakout niveauet. Lad os sige. Og hvad giver det os? Hvordan dette forholder sig til vores system er ikke skrevet her. I øvrigt vil jeg bemærke, at et falsk breakout ikke altid vil styrke niveauet. Når der er mange falske udbrud, er det bedre at omtegne niveauet efter nye op-/nedture, ellers kan du ende i en sav. Du skal også tage højde for, at et falsk udbrud fjerner stop. Derfor er udbruddet af niveauet måske ikke længere på så stærk en impuls. Når jeg for eksempel handler efter bogbestilling, leder jeg i nogle tilfælde efter de klareste niveauer uden falske udbrud, så impulsen er så stærk som muligt. Generelt er dette emne ret stort i mine næste artikler, jeg vil helt sikkert vende tilbage til emnet falske udbrud. Nedenfor er et eksempel på en aftale for Rosseti.

Konklusion

Lad mig opsummere det. Systemet er tydeligvis ikke færdiggjort. Formaliseringen er på et ret lavt niveau. Men generelt er alt andet beskrevet meget godt. Derfor, hvem der vil handle med det, prøv at beskrive alt mere detaljeret, teste det og derefter anvende det i praksis. Jeg håber, at alle vil fremhæve noget nyttigt fra denne analyse. Abonner på webstedsnyheder og VK-gruppe. Held og lykke med dine transaktioner. Farvel.

Med venlig hilsen Stanislav Stanishevsky.

Handelspraksis på Forts

Hej, mine herrer handlende. I dag vil jeg gerne introducere dig til kurset Trading Practice on Forts - Active Intraday. Hvorfor er han interessant? mere om dette nedenfor..

Dette er et kursus om handelspraksis (aktiv intradag) med de bedste FORTS-handlere.

Du vil erhverve den sjældneste handelsfærdighed sammen med nuværende profs. handlende (hvis rentabilitet er bevist af "hvide" statistikker) i løbet af måneder.

Effektiv præsentation af teori, træning og meget lang praksis vil gøre dig i stand til at forstå vellykkede handelsmetoder, og forskning og brug af pengehåndteringsteknikker vil hjælpe dig med at spare og øge dine egne midler.

Hvad modtager kursusdeltageren:
Hvad får en erhvervsdrivende efter at have set videoen:
1. Hemmelige teknikker fra praktiserende handlende;
2. Enestående handelsfærdigheder på FORTS-markedet;

Hvad er de særlige forhold ved lektionerne?

1. Viden og praktisk del præsenteres i form af et system, som uden tvivl anses for at være den bedste metode til at præsentere data på.

2. Administrationsmetoden skabt af professionelle forhandlere er forståelig for enhver bruger;

3. Absolut fordybelse i handel på markedet: dette inkluderer kommunikation og den unikke "Virtual Dealing"-software.
Videokurset "Aktiv intradag på FORTS-markedet" er opdelt i to trin:

1. Teori Den estimerede varighed af denne fase er en uge.

På grund af det faktum, at projektet er unikt, vil du tilegne dig en imponerende mængde information, som ikke kan findes i det offentlige domæne. (Nå, bortset fra vores projekt, selvfølgelig :)
2. Virkelig handel under kontrol af professionelle handlende hver dag fra morgen til aften.

Varighed: tre uger.

Kursusledere “Aktiv intradag på FORTS-markedet Dmitry Cheremushkin -XELIUSGROUP

For at spare plads indeholder det præsenterede arkiv ikke de første to dage, som beskriver opsætning af terminalen. Forviklingerne ved at opsætte terminalen blev beskrevet i denne artikel:

Til handel ved hjælp af strategien præsenteret i artiklen er den bedst egnet mægler ZERICH. Jeg præsenterede en detaljeret gennemgang af denne mægler til handel på børsen og NYSE i artiklen

Endnu MERE private oplysninger om . Registrer og download gratis eller deltag i forex puljer på, i fællesskab. Del din mening med professionelle forhandlere -

PS: (Jeg håber, at holdet på vores portal fortjener en lille taknemmelighed for, at vi hjælper dig med at spare dine penge ved ikke at bruge dem på at købe informationsprodukter) Og den bedste taknemmelighed for os er populariseringen af vores blog. Del om os på sociale netværk, fortæl dine venner - dette vil være det bedste incitament for os til at udvikle og vedligeholde projektet Repost-knapper nedenfor...

PPS: Skriv i kommentarerne, om materialet præsenteret på vores portal var nyttigt, og hvad du ellers kunne tænke dig at se på siderne på siden.

Hvis der er lyst og mulighed for at hjælpe dig med projektet

Afledte finansielle instrumenter handles på derivatmarkedet - futures og optionskontrakter for en hel liste af grupper af underliggende aktiver, såsom aktier, obligationer, indekser, valutaer og råvareaktiver. Aktiemarkedsinstrumenter opfattes af mange handlende som aktiver til investeringer, og derivatinstrumenter er forbundet med forskellige typer spekulative transaktioner. Traditionelt implementeres sådanne spekulative strategier som intradag netop den , og det er der en række forklaringer på.

Forudsætninger for spekulation på FORTS-markedet

Handelsvolumen på derivatmarkedet overstiger ofte volumen på aktiemarkedet, ligesom antallet af transaktioner i de mest likvide derivatkontrakter sammenlignet med de mest likvide aktier. Desuden åbnes og lukkes en meget stor del af transaktionerne med derivatkontrakter, og især med futures, inden for én handelssession, hvilket er en indikator for disse transaktioners spekulative karakter.

Allerede fra ordet "futures" i markedets navn er det klart, at kontrakter på det har tidsbegrænsninger - startdatoen for cirkulation og udførelsesdatoen (udløbsdatoen). Derfor er enhver transaktion foretaget med presserende kontakter a priori tidsbegrænset. Aktiemarkedet er rettet mod langsigtede investorer. På længere sigt vokser aktiemarkedet, og aktier kan holdes så længe som det ønskes og endda gå i arv.

På derivatmarkedet er det ikke nødvendigt at betale hele kontraktprisen for at gennemføre en transaktion, det er nok at stille en garanti, normalt 10 % af beløbet, hvilket giver effekten af den tiende maksimale gearing. Dette gør det muligt, med forbehold af reglerne for risikostyring, per investeringsenhed på derivatmarkedet at tjene meget mere end på aktiemarkedet. Garantien for de mest likvide futures på den amerikanske dollar er 3.488 rubler. (dette beløb kan ændre sig i fremtiden), som med en kontraktværdi på 58.125 rubler. giver dig mulighed for at købe 16 kontakter til prisen for én kontrakt.

Da sælgeren, når man åbner en short på en futures, foretager et depositum og accepterer forpligtelserne fra leverandøren af aktivet i den udskudte transaktion, tager han ikke noget fra nogen med forpligtelsen til at returnere, i modsætning til aktiemarkedet, hvor man foretage en short, tager sælgeren det nødvendige antal aktier fra mægleren til short salg. Som følge heraf er der ikke et sådant begreb om marginhandel på derivatmarkedet, og short selling, selv med en position, der rulles over natten over, er gratis. I betragtning af, at en futurestransaktion ikke skal foretages med den nærmeste kontrakt (det er muligt med senere udløbsdatoer), kan korte transaktioner indgås for en periode, der er meget længere end et kvartal.

Provisioner på derivatmarkedet er meget lavere end på aktiemarkedet, og børsen selv opkræver ikke provision for at forlade en transaktion, hvis åbning og lukning skete inden for en handelsdag på derivatmarkedet (fra kl. 19:00 en dag til 19.00 næste dag). Således er udvekslingskommissionen for registrering af en transaktion med en futureskontrakt på den amerikanske dollar 0,81 rubler eller 0,0013% af kontraktværdien (58.125 rubler)

Det er værd at overveje, at der ikke udbetales udbytte eller kuponer på tidsbegrænsede kontakter (for aktier og obligationer), hvilket gør deres langsigtede opbevaring mindre tilrådeligt.

I alt gav alle disse forudsætninger spekulanter mulighed for aktivt at tjene penge på derivatmarkedet.

Spekulative strategier på derivatmarkedet

De vigtigste strategier for spekulation på derivatmarkedet omfatter scalping, intradag og swing handel.

Scalping er en form for handel, hvor en erhvervsdrivende indgår et stort antal transaktioner med et handlet instrument inden for en session (10-100 transaktioner pr. dag) for at fastsætte relativt lav profit på intradag-kursudsving. Traditionelt bruger scalpere i deres handel diagrammer over prisen og volumen af det handlede instrument, korrelerende aktiver samt et bånd af transaktioner og et marked med kurser. Målet med scalping er netop at fange en prisimpuls, for at identificere hvilke scalpere der overvåger disse instrumenter. Det er værd at bemærke, at skalpering kan virke som en simpel metode, men det er toppen af en erhvervsdrivendes færdigheder.

Intradagshandel er en handelsmetode, der har til formål at tage intradag-tendenser i handlede aktiver uden at overføre positioner fra den ene dag til den anden. I modsætning til traditionelle scalpere, som ikke udfører teknisk analyse af diagrammer eller følger markedsnyheder og offentliggjorte statistikker, udfører intraday-handlere denne forskning. Ved intradaghandel gennemføres der i gennemsnit 5-20 transaktioner pr. handelsdag - mindre end ved scalping, hvilket skyldes den længere tids fastholdelse af intradag-tendensen sammenlignet med sceneimpulsen. Nu udviskes grænsen mellem intradag og skalpering.

Swing-handel adskiller sig fra intradag-handel og scalping ved at flytte en position natten over, hvis markedsforholdene er gunstige. At rulle over en position er teoretisk set et rentabelt træk, da åbningslys ofte er store i størrelse sammenlignet med intradagslys. Men at være i en transaktion på åbningstidspunktet indebærer også øget risiko, da prisen kan ændre sig i retning mod den åbne transaktion, hvilket gør det nødvendigt at foretage en grundig analyse af gennemførligheden af en sådan positionsoverførsel.

Nå, når vi taler om spekulation, kan man ikke undgå at bemærke konservativ positionel handel, som involverer at holde en position fra flere dage til flere uger for at drage fordel af dannelsen af en bestemt kurstendens. Positionshandel er til stede i både værdipapirer (aktier) og futures, men i futures maksimeres overskuddet fra det ved at bruge gearingseffekten. I positionshandel gives en stor rolle til teknisk forskning og nyhedsbaggrund.

Konklusion

Formålet med spekulation på FORTS-derivatmarkedet er at udvinde profit fra både intradag- og langsigtede transaktioner. Forudsætningerne for en sådan spekulation er de faktorer, der blev diskuteret i denne artikel. Otkritie Broker-firmaet vil altid hjælpe dig med at lære forviklingerne ved spekulativ handel og begynde at tjene penge på børsen.

"Hvad risikerer jeg, og hvad kan jeg tjene"- den første tanke, der bør opstå, før man beslutter sig for at foretage en transaktion på markedet. Vi kan ikke være 100% sikre på, at det vil gå i den retning, vi ønsker, og derfor kan vi kun ved at lære at "skære" negative handler og "sidde ude" profitable bringe vores handelssystem i en stabil positiv position. Ved at bruge eksemplet på de vigtigste futures på det russiske marked, som jeg handler, vil jeg fortælle dig i denne artikel, hvad og for hvilken fortjeneste det er værd at risikere. Beregn først det daglige potentiale for en handel. Dette er slet ikke svært at gøre, hvis du kender ATR for de instrumenter, der handles. RTS i gennemsnit pr dag fra høj Før lav der er 2500 point, men dette tal er omtrentligt for den aktuelle periode og kan naturligvis ændre sig. Du kan bygge videre på de sidste to uger. Følgelig, efter at have tjent 50%-70% af den daglige prisbevægelse i en transaktion, vil resultatet simpelthen være fremragende! 50% er 1250 point. Når man laver intradag transaktioner på små tidsrammer, er det nok at sætte et stop på henholdsvis 250-300 point, risikoen for profit er endda mere end 1 til 4. Men jeg vil stadig beregne muligheden her, hvis du bare tager 1 til 3 (300 stop eller 900 take) 20 handelsdage om måneden for 3 handler = 60 handler For eksempel vil jeg overveje 40 handler (66%), exit ved stop - 300 point og 20 positive handler (34%) med take-profit på 900 point 300 * 40 = 900 * 20 = 18000 p. I overensstemmelse hermed, selv hvis 2/3 af handlerne er stoppet, vil du stadig have et plus på 6000 pips , endnu mere pessimistisk, 45 handler (75%) på stop-stoppet og kun 15 handler (25%) ved take!!! 300*45=13500 s. 900*15=13500 s. Selv med 75% negative transaktioner vil indbetalingen forblive cirka nul, lidt mindre på grund af slip på stop og mægler- og vekselkommissioner. Ved at øge antallet til 1000 point, vil systemet gå til nul selv i så dårlig en situation. Dette rejser straks spørgsmålet for jer alle, så hvorfor mister 97% af handlende deres indskud??? Ja, fordi flertallet ikke overholder netop denne risikostyring. De stopper ikke. Enten er risikoen meget høj for handlen, eller også sidder de simpelthen ikke igennem en værdig en!!! Til værktøjer som GAZR, SBRF, Si, det optimale stop for intradag handel vil være 20-25 point, tag 60-100 point (her skal du se separat fra transaktionens potentiale i henhold til diagrammet) Alle de angivne eksempler er baseret på take, startende fra minimum , det vil sige med mindre mål er det ikke værd at handle. I point kan risiko og profit naturligvis ændre sig afhængigt af dit handelssystem, men det er vigtigt, at en fordel på 1 til 3 eller mere stadig forbliver hos dig. I ægte handel kan risikoen for profit nogle gange nå 1 ud af 20 eller mere, men det er på chokdage. Det er dage som disse, der gør det muligt at gøre handelsmåneden til et godt plus! Risikoen pr. transaktion er nu klar, men risikoen pr. indskud som helhed for dagen er angivet nedenfor i eksemplet med beregning for et indskud på 100.000 rubler. Denne tabel beskriver også antallet af kontrakter og hvor mange penge der er nødvendige for at udføre en bestemt transaktion, uden at gå ud over den daglige risiko og muligheden for at udføre tre transaktioner samtidigt på forskellige instrumenter. Jeg anser den optimale risiko for tab for en handelssession for et sådant depot for at være 2.000 rubler. Jo større depositum, jo mere omhyggeligt skal de arbejde og reducere risikoen pr. dag. Det sværeste er den matematiske beregning af handelssystemet og risici og deres disciplinerede overholdelse. Følg risikostyringen, og kan profit komme til dig!!!

I de fleste tilfælde fremstår jeg for mine læsere som en mellemlang investor. Men det meste af min handelspraksis er afsat til ret hårde spekulationer om regler intradag handel. I løbet af årene og væksten i porteføljen i absolutte tal er størrelsen af dens spekulative del faldet. I øjeblikket er omkring 90 % af midlerne allokeret til investeringer i russiske og udenlandske aktier, og resten til spekulation på det russiske derivatmarked.

Universelle regler for intradag handel

Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor jeg handler på derivatmarkedet? På et tidspunkt blev det bare mere bekvemt for mig. Hvis jeg skulle tage en beslutning om, hvor jeg skulle handle spekulativt på nuværende tidspunkt, ved jeg ikke engang, hvad jeg ville vælge, da der nu er muligheder for at optage lån til aktier mere end for nogle, og ikke bekymre dig om, at udløb vil forstyrre dine planer. Nogle gange tænker jeg, måske skulle jeg opgive de gamle ting på lageret? Men jeg holder lige nu, da jeg ikke har studeret alt på derivatmarkedet endnu, og jeg vil ikke sprede mig tynd.

Min strategi i henhold til reglerne for intradaghandel på derivatmarkedet vil dog fejre fem års jubilæum i år i november. Resultaterne er allerede ret gode, jeg kan ikke lide at annoncere dem som officielle, da der var lange pauser i handel med futureskontrakter. Men ikke desto mindre, hvis du ikke smider disse huller ud af statistikken, vil rentabiliteten stige til 120% om året med et maksimum på 40%.

Meget ofte, når jeg arbejder på derivatmarkedet, indgår jeg ikke en transaktion ud over en dag. Jeg tror, selvom du ikke har sat pris på resultaterne af min praksis, jeg forstår, at de er beskedne for det marked, jeg har valgt, så vil mine regler for intradag handel på derivatmarkedet være nyttige for dig, da de kan tilpasses evt. tidsinterval og til eventuelle bytteinstrumenter.

Så lad os tage det i rækkefølge.

Hvornår går jeg ikke længere end én handelsdag?

Når jeg handler på dag, laver jeg handler mod hovedtrenden.
Når mellem og modstand er der for lidt overskud til at holde aftalen i en uge eller mere (mindre end 2-2,5%).

Hvad handler jeg intradag?

Futures: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.

Men som jeg allerede har sagt, vil intradaghandelsreglerne, der præsenteres nedenfor, være universelle efter en vis tilpasning.

Hvordan handler jeg intradag?

Ifølge klassikerne. Fordelen ved denne metode er, at hver gang jeg ikke ville have terminalen åben, kan jeg se ideen og ikke være bundet til skærmen.

Ulempen, især for begyndere, er, at det vil være svært at håndtere det subjektive aspekt af denne metode. Dette kræver erfaring!

Arbejdstider for intradag handel?

Oftest er det 1 time, nogle gange 15 minutter - for. Og gud forbyde dig at handle på 5 minutter, hvis du ikke har en robot eller i det mindste en handelsrådgiver, der automatisk genererer signaler.

15 enkle regler for intradag handel

Tjek tendensen på det underliggende aktiv.
Tjek den vigtigste på de limede futures.
Handl ikke i en uge før og efter udløb.
En dag til analyse (det er derfor jeg ikke handler spekulativt om fredagen). Du kan også tage weekenden som denne dag!
Åbn ikke handler med et afkast på mindre end 1 %.
Spil alle trendsignaler, Fibo, vandrette linjer, figurer, som jeg ser.
Hvis det gengives, er den næste transaktion 1 time senere.
Hvis der står "stop" anden gang, holder filteret i 2 timer.
Efter den tredje tabende handel stopper jeg med at handle indtil næste session.
Jeg åbner ikke handler, hvor risikoen for at vende tilbage er mindre end 1 til 2.
Efter en tabende handel er risikoen på indkomst 1 ud af 3.
Der er ikke mere end 2 typer futures i drift på samme tid.
Hvis det underliggende aktiv (aktier) i Sberbank eller Gazprom kan give op til 8% af nettooverskudspotentialet, og der er et lignende signal på futures, betragtes transaktionen som en prioritet. Åbner for dagen med maksimal gearing.
Indikatorerne er kun vigtige, når kontrakten er blevet handlet som hovedmåned. "Tre gode signaler"-indikatorer kan bruges til at arbejde på hele gearingen. Hvad er disse "store"? Dette er min personlige hemmelighed, som jeg kun deler med kunder i rådgivningssupport.
Luk aftalen under hovedsessionen inden kl. 18.30 Moskva-tid. (Lad mig præcisere det her! Terminalen giver mig mulighed for at lukke en aftale når som helst, selvom jeg ikke er ved monitoren. Men jeg foretrækker at lukke aftalen selv. Derfor, hvis jeg i dag eject fra arbejde kl. 18.00 Moskva-tid, så lukker jeg aftalen 15 minutter før). Vil du kaste sten efter mig for at være uansvarlig og ikke overvåge lukningen af auktionen? Af erfaring er opdagelser vigtigere, jeg prøver ikke at gå glip af dem.