Finanšu tirgu fraktāļu analīze - E. Pīters - Haosa teorijas pielietojums investīcijās un ekonomikā

Pirmais praktiķis, kurš pielietoja fraktāles teoriju finanšu un preču tirgu analīzē, bija Bils Viljamss . Pēc tam viņa fraktāļu tirgus analīzes metode kļuva plaši izplatīta daudzās valstīs. To veicināja tādi viņa darbi kā"Tirdzniecības haoss" "Jaunas dimensijas akciju tirdzniecībā", "Tirdzniecības haosa otrais izdevums". Laika gaitā daudzi neuzmanīgi tirgotāji un analītiķi uzskatīja, ka aiz skaistā nosaukuma vairāk slēpjas autora gudrs PR solis, nevis faktiska fraktāļu izmantošana tirgū. Galvenā kļūda, kas izraisa analīzes rezultātu sagrozīšanu, ir nepareiza jēdziena “fraktāļa pārvarēšana” interpretācija. Fraktāļu analīzes neskaidrība beidzas, ja vārdu “pārvarēšana” saprot nevis kā fraktāļu līmeņa cenas punkciju, bet gan kā sadalījumu, ko apstiprina cenas slēgšana virs vai zem fraktāļu līmeņa.

Tirgus apraksts, izmantojot fraktāļus.

Šobrīd tirgū visizplatītākā ir fraktāļu tirgus analīze. Forex . Mēģināsim vienkāršākā veidā izskaidrot, kā tas darbojas. Tirgus visvienkāršākais grafiskais elements (šeit mēs domājam cenu svārstību diagrammas) ir taisna līnija, kas virzīta no augšas uz leju vai no apakšas uz augšu. Katram tirgotājs (akciju tirgotājs) tas ir labi saprotams - cena vai nu ceļas, vai krītas, šis process notiek laika gaitā. Tā mums ir iniciators kas izskatās šādi:

Pat ja mēs uztveram cenas kustību vienas minūtes laikā, mēs tik un tā iegūsim līniju, kas savieno sākuma cenu un slēgšanas cenu. Cenu kustības ģenerators ir vēl viena izplatīta struktūra, kas labi zināma tirgotājam - "impulss-korekcija-impulss", kas izskatās šādi:

Šo ģeneratoru tirgū var būt bezgalīgi daudz, un var nebūt divu pagrieziena punktu. Kādu informāciju šie skaitļi var sniegt tirgotājam? Ja paskatās uz atsevišķa instrumenta cenu kustību, var redzēt, ka ģeneratora struktūra atkārtojas visās instrumenta laika skalās (rāda fraktāļu īpašības). Uzskatīsim par pašsaprotamu, ka gada iekšējā cenu kustība ir vienkārša divu impulsu un vienas korekcijas struktūra, kā parādīts attēlā iepriekš. Ja gan impulsus, gan korekciju aizstāj ar atbilstošajiem fraktāliem (ģeneratoriem), mēs iegūstam šādu struktūru:

Virzoties dziļāk un dziļāk, mēs sasniegsim minūšu un pēc tam atzīmēšanās diagrammas, kurās atkal un atkal parādīsies pamata fraktālis. Parasti attiecības starp ģeneratora līnijām paliek fiksētas jebkurā laika struktūrā. Leņķi starp ģeneratora līnijām minūtē un mēnesī
Grafikas atbildīs viena otrai, atbildīs arī to garumu attiecība. Šis pārsteidzošais atklājums sniedz mums pilnīgi jaunu skatījumu uz ierasto cenu kustību.
Protams, šī izpratne ir vienkāršota un, pēc paša Mandelbrota domām, "kariķēta". Tas kalpo, lai aprakstītu vispārējo cenu kustības struktūras principu. Īsts tirgus ģenerators var būt daudz sarežģītāks.
Modelējot tirgus uzvedību, Mandelbrots izmanto sarežģītāku "multifraktāļu" modeli, kas izmanto trīs dimensijas un tā saukto "fraktāļu kubu". Mēs pie tā sīkāk nepakavēsimies. Tā vietā apskatīsim divus citus fraktāļu ģeometrijas novērojumus, kurus ir vieglāk saprast un sniegt tirgotājam
viela pārdomām.

Tirgū ir atmiņa.

Benuā Mandelbrota plašie pētījumi par kokvilnas tirgu lika viņam izdarīt šādu secinājumu: lielas svārstības vai "turbulences" periodi mēdz apvienoties"kopas" . Tas nozīmē, ka notikumi, kuru iespējamība pēc vispārpieņemtiem finanšu modeļiem ir niecīga procenta daļa, daudzos gadījumos notiek secīgi – viens pēc otra. Tas būtībā neatbilst "izlases veida" modelim, ko visā pasaulē izmanto riska pārvaldībai. Saskaņā ar to visi notikumi tirgū ir neatkarīgi viens no otra. Mandelbrots sniedz pārliecinošu argumentu. tas tā nav. Tirgus notikumi mēdz palikt atkarīgi viens no otra. Viņš sauc šo efektu -"Džozefa efekts", izmantojot kā metaforu slaveno Bībeles līdzību par faraonu, kurš sapņoja par septiņām resnām un septiņām liesām govīm (septiņi ražas gadi un septiņi liesie gadi).

Ko tas pārstāv "cenu kopa"? Ar cenu kopu mēs domājam"tendence" Tendence ekonomikā - rādītāju preferenciālās kustības virziens. Parasti tiek aplūkots tehniskās analīzes ietvaros, kas nozīmē cenu kustību vai indeksu vērtību virzienu.Čārlzs Dovs atzīmēja, ka augošas tendences laikā
nākamajam diagrammas maksimumam jābūt augstākam par iepriekšējām lejupslīdes tendencēm, turpmākajiem kritumiem diagrammā jābūt zemākiem par iepriekšējiem (skat. Dow teoriju). Izcelt tendences augošs (bullish), lejup (lācīgs) un sānu (plakana) ) . Diagrammā bieži tiek uzzīmēta tendenču līnija, kas augšupejošā tendencē savieno divas vai vairākas cenu smailes (līnija atrodas zem diagrammas, vizuāli atbalstot to un virzot to uz augšu), un lejupejošā tendencē savieno divas vai vairākas cenu pīķa ( līnija atrodas virs diagrammas, vizuāli ierobežojot to un nospiežot uz leju). Tendenču līnijas ir atbalsta līnijas (augšupejošai tendencei) un pretestība (augšupejošai tendencei) ir situācija, kad katrs jaunais lokālais minimums un lokālais maksimums ir augstāks par iepriekšējo.

Pieaugošas tendences piemērs.

Lejupslīdes piemērs.

Noas efekts

Un visbeidzot, Mandelbrota trešais novērojums ir t.s"Noas" efekts . No Vecās Derības mēs zinām, ka globālie plūdi sākās negaidīti, un to postošais spēks izrādījās ļoti liels. “Noasa” efekts ir metafora, kas raksturo tirgus apvērses – akciju tirgus panikas krahiem un uzplaukumiem. Tie nekad nenotiek gludi, gandrīz vienmēr tirgus paceļas vai sabrūk ar tādu spēku, kādu neviens no investoriem negaidīja.

Tas vienmēr izraisa paniku biržas sabiedrībā, kas ir šokēta par šādām cenu kustībām. Tādējādi 1987. gadā Dow Jones Industrial Average vienas dienas laikā samazinājās par 22,6%. Pēc avārijas pie visa tika vainotas datorprogrammas, taču Benuā Mandelbrotam bija pavisam cits viedoklis – runa nemaz nav par programmām, bet gan par pašu tirgus būtību. Tā ir tirgus raksturīgā daba, kas virza šo dinamiku. Arī šī hipotēze ir jauna un neatbilst efektīva tirgus hipotēzei, kas nosaka, ka tirgum jāmainās vienmērīgi un konsekventi. Šo tirgus īpašību der atcerēties tirgotājiem, kuri strādā bez apstājas, cerot, ka tirgus agri vai vēlu atgriezīsies tajā līmenī, kādā tika atvērts darījums.

Mandelbrota kopsavilkums ir šāds: tirgus ir ļoti riskanta vieta, daudz riskantāka, nekā parasti tiek uzskatīts. Tirgotājiem risks nav briesmu avots, bet gan potenciāls peļņas avots. Ja pareizi izmantosit savas zināšanas par cenu izmaiņām un atrodaties "pareizajā" riska pusē, tā būs svētība un
nav lāsts.

Noslēdzot rakstu, pieminēsim arī fraktāļu izmantošanu laikrindu modelēšana. Jo īpaši tāda laikrindas īpašība kā fraktāļu dimensija ļauj noteikt brīdi, kurā sistēma kļūst nestabila un ir gatava pāriet uz jaunu stāvokli.

Laika rindas piemērs.

Tādējādi fraktāļu teorija sniedz kvalitatīvi jaunu pieeju ekonomikas modelēšanai. Tomēr tā novitāte un neatbilstība klasiskajām metodēm apgrūtina tā plašu izmantošanu. Viens no galvenajiem ierobežojošajiem faktoriem ir fraktāļu modeļa haotiskais raksturs, kas ir saistīts ar tā ievades un izvades parametru savstarpējo atkarību. Pat mazākās izmaiņas ievades parametrā vai mazākā kļūda tā iestatīšanā var izraisīt pilnīgi neparedzamu modeļa uzvedību. Tajā pašā laikā pašas teorijas nepietiekami attīstītā matemātiskā aparāta dēļ ir pilnīgi neiespējami pārbaudīt (novērtēt) fraktāļu modelēšanā iegūtos rezultātus. Tajā pašā laikā šī ir patiesi daudzsološākā mūsdienu matemātikas joma no ekonomikas lietišķo pētījumu viedokļa.

Avoti: fortrader.ru, Wikipedia un citi materiāli no interneta.

Fraktāļi ir diezgan populāri daudzu tirgotāju vidū. Interese par fraktāļu analīzi radās pēc vairāku Bila Viljamsa darbu publicēšanas par šo tēmu. Fraktāļi tika izgudroti pirms viņa, bet tika saukti ar citu nosaukumu. Viljamss, pētot finanšu tirgus, nonācis pie secinājuma, ka daudzu finanšu instrumentu likmju kustības ir haotiskas. Pētījuma rezultātā viņš pierādīja, ka kokvilnas vērtības izmaiņu grafiks ir līdzīgs piekrastes līnijai un asins kustībai cilvēka ķermenī.

Savā pētījumā Viljamss nonāca pie secinājuma, ka tirgi ir haotiskas, nevis lineāras sistēmas, tāpēc uz lineārām funkcijām balstītu indikatoru izmantošana tajos ir bezjēdzīga. Viņaprāt, stabilitāte tirgos valda tikai nelielu daļu laika, un visos citos gadījumos tajos valda haoss.

Fraktāls ir atkārtots veidojums, ko vienā vai otrā veidā var atrast jebkurā cenu diagrammā. Piekrastes fraktāļiem, tāpat kā akciju tirgus fraktāļiem, ir tāds pats raksturs. Fraktāls sastāv no vismaz pieciem stieņiem.

Augšējie un apakšējie fraktāļi var būt vienā stieņu grupā. Dažreiz augšējais un apakšējais fraktāls tiek veidots vienlaikus uz viena un tā paša stieņa. Kad veidojas fraktālis, tas tiek apveltīts ar visām īpašībām.

Novērtējot augšējo fraktāli, jums jāpievērš uzmanība tā maksimumam. Pētot zemāko, attiecīgi minimums. Fraktāļu sākums veidojas no diviem secīgiem fraktāļiem, kas vērsti dažādos virzienos. Fraktāļu signāls parādās pusē, kas ir pretī sākumam. Fraktāļu pietura atrodas aiz tālā fraktāļa. Ja parādās pretējs signāls, tas atceļ iepriekšējos.

Šis paņēmiens ļauj palielināt ienesīgo darījumu procentuālo daļu, bet vidējais zaudējošs darījums būs lielāks. Tā kā, izmantojot šādu stratēģiju, zaudējumu apturēšana būs reti sastopama, galu galā varat paļauties uz labu peļņu. Fraktāļu tirgus analīze ne vienmēr sniedz 100% ienesīgus darījumus. Šajā sakarā to nevajadzētu izmantot tikai tirdzniecības sistēmā. Signālu apstiprināšanai vai filtram ieteicams izmantot citus rīkus.

Izmantojot fraktāļu analīzi, ir svarīgi arī izpētīt datus no dažādiem laika periodiem. Sistēma, ko Bils Viljamss aprakstīja savos darbos, ir moderna. Lai to pareizi izmantotu, vispirms ir jānosaka dominējošā tendence tirgū, aplūkojot vecāku periodu.

Sistēmā jāņem vērā arī "fraktāļu svira". Šis ir iespējamās amplitūdas nosaukums atgriešanas laikā. Jūs varat novērtēt “fraktāļu sviru”, izmantojot standarta Fibonacci līnijas, kas ir pieejamas MT4. Korekcijas līdz 38% Fibonači liecina par spēcīgu tendenču kustību. Šajā gadījumā fraktāļu svira ir spēcīga. Pretēji ir, ja atcelšana ir 62% fib vai vairāk.

Fraktāļi un viļņu teorija

Fraktāļus var izmantot arī kopā ar viļņu teoriju. Galu galā fraktālis pēc savas būtības nav nekas vairāk kā impulsa kustības vai viļņa sākums vai beigas. Šeit rodas zināma sarežģītība, jo dažādos diagrammu periodos veidojas dažādi impulsi. Tirgotājiem, kuri ir guvuši pieredzi viļņu teorijas izmantošanā, nav grūtību precīzi noteikt konkrētu vilni noteiktā laika posmā.

Ja vienā līmenī veidojas vairākas fraktāļu grupas, tad, ja šis līmenis tiek izlauzts, jārēķinās ar ilgu un spēcīgu tendenci. Fraktāļu tirgus analīze sniedz ļoti labus rezultātus tendenču klātbūtnē. Kad cena kanālos paliek ilgu laiku, fraktāļu izlaušanas stratēģija nes zaudējumus. Grūtības ir tādas, ka jaunā dzīvokļa atpazīšana var būt diezgan sarežģīta.

Kā pielietot fraktāļu stratēģiju dzīvoklī?

Jums vajadzētu tirgoties par izlaušanos tikai izteiktas tendences virzienā. Jums nevajadzētu uztraukties par vairākiem zaudējumiem pēc kārtas. Nākotnes peļņa noteikti segs visus zaudējumus, kas stratēģijai radušies koridora svārstību laikā. Labs efekts tiek sasniegts, strādājot ar nelieliem laika intervāliem. Ja tirgotājs ievada fraktāļu izlaušanos, koncentrējoties uz dienas grafiku, tad stop loss var iestatīt, pamatojoties uz H4. Parasti, jo vairāk fraktāļu atrodas vienā līmenī un jo ilgāk dzīvo dzīvoklis, jo spēcīgāka un virzīgāka būs turpmākā kustība.

Lai droši noteiktu, vai fraktāļu izlaušanās ir patiesa vai nepatiesa, varat izmantot izlaušanās svečtura analīzi. Ja izlaušanās svece ir “spēcīga”, tas ir, tai ir liels korpuss un tās noslēguma līmenis atrodas tālu no fraktāļu kopām, tad pastāv liela varbūtība, ka kustība turpināsies izvēlētajā virzienā. Izmantojot šo secinājumu, jūs varat veiksmīgi tirgoties nelielās diagrammās, lai palielinātu peļņu. Piemēram, ja vakar bija izrāviens uz D1, tad šodien mēs varam uzskatīt izlaušanos četru stundu diagrammā.

Ja pēc fraktāļu kopas sabrukšanas ir izveidojies apgriezts svečtura raksts, tad visticamāk nākotnē tirgū valdīs dzīvoklis un parādīsies jauni fraktāļi. Šajā sakarā liela uzmanība jāpievērš izlaušanās sveces analīzei. Lai palielinātu efektivitāti, ieteicams iepazīties vismaz ar Price Action (svečturu analīzes) pamatiem.

Bils Viljamss ieteica paskatīties ne tikai uz apvērsuma sveci, bet arī analizēt skaļumu. Ja svecei ir liels korpuss, bet skaļums mazs, tad signāls ir vājš. Signāli, kas nāk no fraktāļu kopām, ir spēcīgi, ja tie veidojas ilgtermiņa diagrammās (kā tas ir svečturu analīzes gadījumā). Pats Viljamss ieteica skatīties D1. Tajā pašā laikā ir nepieciešams analizēt citus laika posmus. Kā minēts šajā rakstā, fraktāļu analīzi vislabāk kombinēt ar kaut ko citu, lai palielinātu stratēģijas rentabilitāti, jo neviens rīks nevar lepoties ar 100% precīziem signāliem.

Video satur noderīgu informāciju par aplūkojamo tēmu.

Labākie Forex un bināro opciju brokeri

Iepriekšējā rakstā mēs īsi apskatījām pamatprincipus, uz kuriem balstās Tirdzniecības haoss. Faktiski Viljamss uzlaboja Eliota viļņu teoriju, papildinot to ar īpašiem kritērijiem, lai identificētu viļņu pabeigšanas un sākuma brīdi.

Bet, lai attēls būtu pilnīgs, Šodien mēs turpināsim apskatīt Bila tirdzniecības metodes, ievērojami palielinot peļņu no spekulācijām, un, iespējams, sāksim ar fraktāļi.

Vienā no mūsu iepriekšējām publikācijām mēs jau pieskārāmies tēmai par fraktāļu identificēšanu un konstruēšanu (tostarp indikatoru izmantošanu). Tāpēc mēs neatkārtosim teoriju vēlreiz, mēs tikai atzīmēsim, ka fraktālis ir veidojums, kura centrālais gals atrodas virs (zem) četru blakus stieņu atbilstošās ekstrēmas.

Visa fraktāļu analīzes loģika tirdzniecības haosā ir balstīta uz ekstremālu punktu izlaušanos meklēšanu, taču atšķirībā no vēlākām tirdzniecības stratēģijām, ko izstrādājuši citi tirgotāji, sākotnējais modelis saskaņā ar Viljamsu sastāv no trim elementiem:

1. Fraktālstarts – pirmais galējais punkts pirms signāla;
2. Signālfraktālis – veidojas pretējā virzienā sākuma fraktālim;
3. Fraktāļu pietura ir lielākais lejupslīdes (vai augšupejas tendences) augšējais punkts no pēdējiem diviem fraktāļiem.

Runājot par tendencēm, Chaos Williams teorijā šis jautājums tiek atrisināts pats par sevi, jo fraktāļi kļūst par viļņu analīzes neatņemamu sastāvdaļu, un vilnis (vai viļņu struktūra) ir tendence. Tajā pašā laikā, lai palielinātu peļņu un tālāk izveidotu piramīdu, pēc viļņa sākuma ir pieļaujams pārslēgties uz zemāku laika grafiku.

Piramīdīšana ir pozīcijas palielināšana tendences virzienā pēc tam, kad peldošā peļņa pirmajā darījumā ļauj pārsūtīt rīkojumu kopas stop orderi uz līdzsvara līmeni, savukārt katra jauna darījuma apjoms ir vienāds ar konstantu vai dalīts ar noteiktu koeficientu.

Piemēram, pieņemsim, ka tirgū ir sācies trešais vilnis, kuru meklē visi viļņu tirgotāji, šajā gadījumā tirgotāja darbības algoritms būs šāds:

1. MACD parādījās atšķirība starp trešo un piekto vilni;
2. Pašreizējā cena atrodas mērķa zonā, t.i. piektajam vilnim, pēc aptuvenajām atzīmēm, jau vajadzētu sākties (bet tas nav fakts, ka tas būs pilnībā izveidots), parasti iesācēji izmanto Fibonači līmeņus zonu veidošanai, bet daudz biežāk situācija tiek novērtēta vizuāli;
3. Fraktāls ir izveidojies nākamajā augšdaļā bullish trenda laikā un apakšā lāču trenda laikā;
4. Starp trim maksimālajām (minimālajām) stieņiem parādījās “pietupiens” (skatīt iepriekšējo publikāciju);
5. MACD histogrammas joslas šķērsoja signāla līniju pretējā virzienā jaunākajai tendencei.

Tāpēc Tirdzniecības haosā nevajadzētu meklēt slēptu jēgu, Viljamss vienkārši pirmo reizi spēja aprakstīt tirgus pūļa uzvedību, izmantojot tehniskās analīzes, t.i., rupji sakot, matemātiku, kas jebkurā gadījumā ir pelnījusi cieņu.

Daudzi tirgotāji savā tirdzniecībā izmanto fraktāļu analīzi. Fraktāļi palīdz tirgotājam noteikt tirgus apvērses.

Starp citu, pirmais, kurš uzlūkoja tirgu kā nelineāru sistēmu, bija Bils Viljamss. Savā zinātniskajā darbā viņš atklāja, ka tirgus kustas haotiski. Bils Viljamss saskatīja haosa harmoniju kokvilnas cenās, cilvēku asiņošanā un piekrastes sērfošanā.

Haoss darbā pie valūtas tirgus, pēc B. Viljamsa domām, ir tā pamatā, tāpēc valūtas kursu nevar prognozēt, izmantojot lineāros aprēķinus.

Fraktāls, tulkojumā latīņu valodā nozīmē salauzts, saspiests, sadragāts.

Fraktāls ir matemātisks modelis, kas ir līdzīgs sev. Tas nozīmē, ka katra fraktāļu daļa ir līdzīga fraktāļu sistēmai kopumā. Tāpat varam novērot grafisko skaitļu atkārtošanos valūtas tirgū. Aplūkojot jebkura valūtu pāra dienas, stundas, piecu minūšu un citus grafikus, mēs redzēsim atkārtotus diagrammu modeļus.

No kurienes nāk fraktāļi?

Pats fraktāļu jēdziens parādījās 19. gadsimtā, kad matemātiķi meklēja sev līdzīgu rakstu piemērus dabā.

Vārdu fraktālis Benuā Mandelbrots ieviesa tālajā 1975. gadā, lai gan grāmatu “Dabas fraktāļu ģeometrija” viņš uzrakstīja tikai 1977. gadā.

Interesants fakts ir tas, ka zinātnieki ir atraduši fraktāļus koraļļos, ​​brokoļos, jūras gliemežvākos, ananāsos, cilvēka bronhos, kā arī sniegpārslās, mākoņos, zibenēs, kristālos u.c.

Tomēr fraktāļi sāka tirgoties, kad zinātnieki sāka izmantot datormodelēšanu. Šajā laikā zinātnieki A. Almazovs savā darbā “Fraktāļu teorija. Kā mainīt savu skatījumu uz tirgu" un B. Viljamss "Haosa teorijā..." ieteica izmantot fraktāļu analīzi valūtas tirgū.

Kā tiek konstruēts fraktālis?

Lai izveidotu fraktāli valūtas tirgū, jums jāatrod piecas sveces, starp kurām vidējai svecei jābūt maksimālajai vai minimālajai.

Forex valūtas tirgū viss ir tāpat kā dabā: fraktālis nedaudz atgādina cilvēka rokas pirkstus. Uzlieciet roku uz monitora, un, tāpat kā fraktāļa definīcijā, jūs redzēsiet, ka jūsu vidējais pirksts parādīs galu, kur fraktālis tiks iezīmēts.

Tomēr ne viss ir tik vienkārši. Fraktāļu aprēķinos tiek izmantota nepārtraukta sveču secība. Tāpēc gadās, ka viena vidējā svece būs gan maksimālā, gan minimālā citai fraktāļu grupai.

Fraktāļu analīzes elementi

Valūtas tirgū ir fraktāļu modeļi, kas apraksta valūtas kursu kustības sākumu. Piemēram, fraktāļu sākums raksturo valūtu pāra kustību, kurā vispirms veidojas, piemēram, augšējais fraktālis, bet kustības beigas aizver apakšējo fraktāli.

Fraktāļu modelis: fraktāļu signāls, gluži pretēji, apraksta valūtas kursa kustības beigas, atšķirībā no fraktāļu sākuma.

Tādējādi valūtas kursa impulsa kustība sākas ar fraktāļu sākumu un beidzas ar fraktāļu signālu.

Fraktāļu pietura

Fraktāļa stops ir iepriekšējais fraktālis, uz kura var ievietot apdrošināšanas Stop-loss orderi.

No fraktāļu pieturas lietošanas prakses ir svarīgi atzīmēt, ka dažreiz fraktāļu pietura atrodas pārāk tuvu mūsu ieejas punktam. Tāpēc labāk ir novietot fraktāļu pieturu uz fraktāļa, kas izveidojās zemā vai augstākajā taustiņā. Tas ir gan drošāks, gan efektīvāks.

Fraktāļu analīzi tirgotāji galvenokārt izmanto valūtas tirgus tendenču jomā. Kā jūs saprotat, piecu sveču kombinācija parādās pastāvīgi. Tāpēc valūtas tirgus vienmērīgas kustības gadījumā fraktāļi dod daudz nepatiesu ienākšanas signālu.

Lai efektīvi izmantotu fraktāļu analīzi, tirgotāji izmanto laika perioda pārklājumu. Kā tas strādā?

Fraktāļu indikatoru lietojam MT4 platformā caur izvēlni Ievietot – Rādītāji – Bils Viljamss – Fraktāļi.

Tādējādi mēs redzam fraktāļu indikatoru EUR/USD valūtu pāra D1 diagrammā.

No attēla augšā redzams, ka fraktāļu starta maksimums izveidojās 2014. gada 8. maijā, kad dienas svece noslēdzās par cenu 1.3839.

Lai precīzāk iekļūtu tirgū, mēs izmantojam laika rāmju pielāgošanas taktiku un meklējam ieeju zemākajā laika posmā – H1.

Kā redzams attēlā, eiro/dolāra H1 grafikā pie cenu līmeņa 1.3744-1.3774 izveidojās dzīvoklis, kas noturējās līdz 2014. gada 13. maijam. Fraktāļu līmeni atzīmējām ar sarkanu līniju, pēc pārrāvuma. caur kuru mēs plānojam pārdot pāri eiro/dolārs 2014. gada 13. maijā pulksten 9:00 tika izjaukts fraktāļu līmenis, un mēs nokļuvām eiro/dolāra pārdošanas pozīcijā. Protams, mēs ievietojam stop-loss orderi nedaudz virs dzīvokļa augšējās robežas, pārsniedzot līmeni 1.3774.

Fraktāļu analīzes terminoloģijā ir vēl viens svarīgs jēdziens, fraktāļu svira.

Tirdzniecībā fraktāļu kredītpleca ir korekcijas lielums. Lai identificētu fraktāļu sviras atkārtojumus, tirgotāji izmanto Fibonači režģi.

Ir novērojums, ka, ja korekcija sasniegs 38% Fibonači režģī, tas nozīmē, ka būs labs impulss un fraktāļu svira ir spēcīga. Gadījumā, ja Fibonači režģī korekcija sasniedz līdz 61.8%, tad fraktāļu svira ir vāja un ienākšanu tirgū var ignorēt.

Sīkāk apskatīsim fraktāļu līmeni, ko izmantojām iepriekš minētajā piemērā par ienākšanu tirgū.

Kā jūs saprotat, valūtas tirgus virzās impulsos un korekcijās. Tātad fraktāļu līmenis veidojas, pateicoties fraktāļu, piecu sveču kombināciju uzkrāšanai korekcijas laikā.

Fraktāļu analīzē ir svarīgi saprast, ka ieiešana fraktāļu līmeņa izrāvienā ir drošāka un efektīvāka nekā ienākšana tirgus malās vai pagrieziena punktos. Tāpat jāņem vērā fakts, ka labāk ir ņemt fraktāļu līmeņu izlaušanos atbilstoši tendencei. Trends ir mūsu draugs. Ikviens, kurš ir pret tendenci, nav mūsu draugs un, kā likums, ātri zaudē savu depozītu un pēc tam kritizē valūtas tirgu.

Ir novērojums, ka jo ilgāk veidojas plakans un fraktāliskais līmenis, jo lielāka ir tā izrāviena iespējamība un lielāka iespēja ar to nopelnīt.

Fraktāļu līmeņa izrāviens

Fraktāļu analīzes izmantošanas praksē rodas grūtības noteikt patiesu vai nepatiesu fraktāļu līmeņa izrāvienu. Galu galā pat no mūsu iepriekš minētā piemēra ir skaidrs, ka fraktāļu līmenis tika izlauzts un pārbaudīts vairākas reizes. Kā saprast, kur ir patiesais fraktāļu līmeņa izrāviens un kur nav.

Tirgotāji savā darbā, nosakot fraktāļu līmeņa izrāvienu, izmanto izlaušanās sveces meklēšanu. Izlaušanās svece ir svece, kas pārliecinoši aizveras ārpus fraktāļu līmeņa. Var pieņemt, ka arī nākamā svece pēc izlaušanās turpinās savu kustību uz izlaušanos.

Bet iespējams, ka pēc sveces izlaušanās notiek atgriešanās fraktāļu līmenī, kaut kas līdzīgs dzīvokļa paplašināšanai. Lai šādos gadījumos precīzāk iekļūtu tirgū, jāizmanto citas analīzes metodes, iespējams, izmantojot papildu rādītājus.

Tādējādi mūsu īsajā pārskatā par fraktāļu analīzi valūtas tirgū mēs uzzinājām, ka dabā pastāv fraktāļi, ka cilvēka pirksti palīdz monitorā noteikt valūtas tirgus fraktāļus. Tāpat jūs jau saprotat, kas ir fraktāļu starts, signāls un svira.