Tirdzniecības stratēģija fortiem. Fjūčeru tirdzniecības stratēģija

Labdien visiem.

Šodien es analizēšu tirdzniecības stratēģiju Forts tirgum, kuru man atsūtīja viens no maniem abonentiem. Pēc autora domām, sistēma ir rentabla. Kopumā mēs sapratīsim un analizēsim. Starp citu, es vēlos atzīmēt, ka ikviens var man nosūtīt savu sistēmu analīzei. Protams, kam tas interesē un kurš ir gatavs dedzināt savu grālu :) Tātad, pirmkārt, es izklāšu stratēģiju tādā formā, kādā viņi to man atsūtīja. Un tad es izteikšu savas domas par to.

Tirdzniecības stratēģija nākotnes līgumiem (forti)

Darba diena (pēc Maskavas laika)

Pirms tirgus atvēršanas

skatsS& P500, DAX, nafta, Āzijas noslēgums un rīta globālā fona analīze;
analizēt un reģistrēt galveno pasaules statistikas datu un ziņu izdošanas laiku;
skatīt tirgoto instrumentu diagrammas par 1D, 1 Hun 5min;
atlasiet populārākos instrumentus un uzzīmējiet galvenos līmeņus 5mindiagramma, identificē emitentu kustības dienas diapazonu;

10-00 līdz 10-30 — Es netirgoju, es skatos, kā tiek atvērts tirgus;

10-30 līdz 18-30 — tirdzniecības laiks;

19-00 līdz 19-30 — rezumējot darba dienu.

visu darījumu ekrānuzņēmumi;
strādāt pie kļūdām;

Pieteikšanās sistēma

(ieeja tikai ar ierobežotu pasūtījumu)

Tendences ieraksts:

Ieeja pret tendenci:

STOP LOSS:

izvietot vienlaicīgi ar limita rīkojumu, lai ieietu darījumā;
stops tiek aprēķināts no riska un atdeves attiecības vismaz 1 pret 3;
stopam jābūt ne vairāk kā 0,1–0,2% no tirgojamā instrumenta vērtības;
atkarībā no darījuma virziena vislabāk ir novietot garu vai īsu stopu zem/virs iepriekšējā līmeņa;
zem/virs izlaušanās astes;
zem/virs apaļā skaitļa;
maksimālais risks dienā (visiem darījumiem ar visiem tirgotajiem instrumentiem) 3% no depozīta.

Pārtraukt aprēķinu tirgotajiem emitentiem:

RTS fjūčeri 150-300 punkti;
fjūčeri uz vienu Sberbank akciju 30 punkti;
fjūčeri par Gazprom akcijām 30-50 punkti;
fjūčeri pārim $/rublis 20-50 punkti

Iziet:

Labāk to darīt 2 vai 3 daļās;
pēc atbalsta un pretestības līmeņiem;
riska un atdeves attiecība ir vismaz 1 pret 3;
ar stop loss, ja darījums būtu pret mani.

Nepieciešamie apstākļi, lai dotos ilgi

1.Dņevka par aizvadīto dienu slēgta pozitīvā teritorijā;

2. Ir iespējama augšupejoša kustība dienas diagrammā;

3. Cena uz doto brīdi ir augstāka par šodienas atvēršanas cenu;

4. S& P500, DAX, eļļa zaļajā zonā (vai vismaz 2 no 3);

5. Ir atbalsta līmenis;

6. Priekšā nav apaļa skaitļa;

8.Spoguļa līmenis;

9.Emitents neatceļ;

10.Pieeja pēc modeļiem;

Nepieciešamie nosacījumi īssavienojumam

1.Dņevka pēdējo dienu noslēdza mīnusos;

2. Dienas grafikā ir iespējama lejupejoša kustība;

3. Cena uz doto brīdi ir zemāka par šodienas atvēršanas cenu;

4. S& P500, DAX, eļļa sarkanajā zonā (vai vismaz 2 no 3);

5.Ir pretestības līmenis;

6. Priekšā nav apaļa skaitļa;

7. Viltus izlaušanās stiprina līmeni;

8.Spoguļa līmenis;

9.Emitents neatceļ;

10.Pieeja atbilstoši modeļiem.

MICEX tirdzniecības stratēģijas analīze

Pirms tirgus atvēršanas

Sistēma sākas ar aprakstu par to, kas jādara pirms tirgus atvēršanas. Protams, viss aprakstītais ir jādara un tā ir ļoti svarīga informācija, bet kā to ņemt vērā mūsu tirdzniecībā, ir absolūti neskaidrs. Piemēram, analizējiet globālo fonu. Pieņemsim, ka mēs to analizējām. Kas būs tālāk? Te vismaz kāds apraksts vajadzīgs. Piemēram, ja globālais fons ir negatīvs, tad netirgojam, vai tirgojam mazāk. Vai arī cita iespēja pēc jūsu izvēles. Tas pats attiecas uz ziņām. Šeit mums viss jāapraksta sīkāk. Kā mēs analizējam jaunumus mūsu tirdzniecībā. Neatkarīgi no tā, vai tirgoties vai nē, pirms parādās ziņas. Mēs atstājam pozīciju uz ziņām vai griezumu. Kādām ziņām mēs pievēršam uzmanību? Es personīgi aizveru pozīcijas 5 minūtes pirms svarīgu ziņu iznākšanas. Ja šīs ziņas var kaut kā ietekmēt instrumentu, kuru es tirgoju.

Tad viss ir kārtībā. Mēs skatāmies uz diagrammām un atlasām tendenču instrumentus un uzzīmējam līmeņus. Tad nāk. Šeit es gribētu atstāt savu komentāru par tirdzniecības laiku. No 10.30 līdz 18.30 Principā, ja, pamatojoties uz statistikas datiem, šis ir labvēlīgs laiks tirdzniecībai, izmantojot šo sistēmu, tad tas ir ļoti labi. Bet personīgi es netirgoju no 13.00 līdz 15.00. Parasti tirgus šajā laikā ir mazāk aktīvs. Jo ir pusdienas laiks. Bet, ja man bija atvērta pozīcija pirms šī laika, tad es to neaizveru. Ja nebija atvērtas pozīcijas, tad šajā laikā es atpūšos. Un jebkurā gadījumā bez pārtraukuma sēdēt pie monitora ir diezgan grūti kādreiz atpūsties.

Ievades sistēmas analīze

Tālāk seko ieejas sistēma. Pirms tam es vēlētos nekavējoties atzīmēt, ka ir tikai vispārīgs ievades sistēmas apraksts. Līmeņu apraksta nav. Un ievades formalizācija ir diezgan zema. Kādos gadījumos mums vajadzētu meklēt šos modeļus, kādos līmeņos, kādos termiņos? Rodas daudz jautājumu. Un atbildes droši vien zina tikai autors.

Pirmkārt, es vēlos atzīmēt, ko es domāju ar mūsu tirdzniecības līmeņu formalizēšanu. Piemēram, mēneša/gada augstākie/zemākie līmeņi, kurus mēs meklējam stundas laika grafikā, kas jāapstiprina ar vismaz divām vai vairākām joslām šajā laika posmā utt. Vai arī līmenis, kas ir pēdējo 5 dienu maksimums/minimums, kas tika tirgots par 8 bāriem stundas pulkstenī ar vismaz 4 pieskārieniem. Viens pieskāriens nozīmē tirdzniecību un attālināšanos no līmeņa vismaz 1 stundu, pēc tam atkal tirgošanos. Šādi jāapraksta līmeņi.

Tagad par pirmo ieejas punktu šajā tendencē. Bez papildu datiem nav iespējams pārbaudīt šo informāciju un pateikt, vai šie modeļi ir izdevīgi. Pats ievades modelis ir aprakstīts parasti. Bet kā mēs to meklējam, kādos līmeņos, termiņos utt.? Atkal, tam nav apraksta. Lai gan visu var aprakstīt pats un noformēt sīkāk. Piemēram, attiecībā uz pirmo modeli (1. att.). Es to formalizētu šādi. Mēs meklējam gaisa līmeni pēc avārijas, mums ir nepieciešams atslēgas līmenis (līmeņa apraksts). Izrāvienam vajadzētu notikt, ja tilpums ir palielināts (izlaušanās joslas tilpums ir par 30% lielāks). Pēc tam, ja galvenā līmeņa atkārtota pārbaude nenotiek, varat gaidīt gaisa līmeņa veidošanos. Gaisa līmeņa pamatnei jābūt pēc iespējas skaidrākai, ar minimālu ēnu izkliedi un bez viltus izsitumiem. Un tad meklējam vajadzīgo modeli. Šī ir viena no iespējām. Patiesībā var būt daudz vairāk iespēju un aprakstu var padarīt vēl detalizētāku.

Tagad par 2. un 3. modeļiem. Šeit mums arī jāsniedz detalizētāks iepriekš konstatētā līmeņa un spoguļa līmeņa apraksts. Lai gan, atkal, ja autors zina, ko meklēt un viņam ir galvā apraksts par šo visu, tad ļoti labi. Bet jebkurš cits tirgotājs bez atbilstošām zināšanām nevarēs tirgoties, izmantojot sistēmu tādā formā, kādā tā ir uzrādīta. Pārāk neskaidrs un vienkāršs apraksts. Katram modelim varat pievienot 5 vai vairāk apraksta punktus. Tagad ir 4 modeļi ar viltus izlaušanos. Šeit, kā es saprotu, viltus izlaušanās ir domāta tieši ar ēnas punkciju? Viltus izlaušanos aprakstu var padarīt detalizētāku. Personīgi es pārzīmēju līmeni, ja ir vairāk nekā 2 viltus izlaušanās vai 1 viltus izlaušanās ar konsolidāciju virs līmeņa par vairāk nekā 3 josnām. Tas attiecas uz m5 laika grafiku.

Tad ir prettrendu ieejas punkti. Ar šādu aprakstu šos modeļus pārdot vispār nebūs iespējams. Galu galā, ja jūs tos meklējat 5 minūšu laikā, būs daudz pieturu. Tāpēc ikvienam, kurš tirgosies, izmantojot šo sistēmu, viss ir jāformalizē sīkāk un jāpārbauda. Tā kā, ja jūs tirgojat kontratrendu nepareizi, tad būs daudz reižu vairāk stopu nekā tirdzniecībai ar tendenci.

Tā kā es tirgoju arī prettrendu, šim modelim pievienošu šādu aprakstu. Īpaši līdz pēdējam punktam, kur rakstīts par kritienu un 5 pieturām. Šis punkts, man šķiet, ir punkts, lai noķertu instrumentu, kas pārsniedzis ATR.

Tātad, es pievienotu sekojošo. Meklējiet tikai tos instrumentus, kas ir vai nu uz sāniem, vai arī instruments ir pārvietojies pretējā virzienā no galvenās kustības un pārsniedzis ATR par vairāk nekā 110%. Varat pievienot vēl vienu procentuālo daļu no kustības, ko instruments pārsniedza (vēlams vairāk nekā 3,5%). Ja papildus visam pārējam instruments glāzē sasniedz spēcīgu līmeni vai augstu blīvumu, tad tas ir papildu signāls, lai iekļūtu. Pēc tam meklējiet mums vajadzīgo modeli. Bet kopumā var būt daudz vairāk iespēju, kā iekļūt prettrendē.

Stop loss iestatījuma analīze

Šeit viss ir skaidrs, bet atkal visu var formalizēt sīkāk. Man ir arī jautājums par punktu " jāpārtraucnedrīkst pārsniegt 0,1–0,2% no tirgojamā instrumenta vērtības. Dažos gadījumos šis procents var būt pārāk mazs vai pārāk liels pieturai. Tāpēc jebkurā gadījumā ir nepieciešama manuāla regulēšana.

Šeit arī rakstīts maksimālais dienas risks. Kāpēc nav risku katram darījumam, nedēļai un mēnesim, man ir noslēpums. Šie riski ir skaidri jānorāda. Un tagad par pieturām punktos. Stop lielums var atšķirties atkarībā no nepastāvības un dažos gadījumos nepārprotami neietilpst šajās robežās. Piemēram, attiecībā uz dolāra/rubļa pāri. Ar augstu nepastāvību pieturas var viegli sasniegt 100 punktus.

Izejas nosacījumu analīze, gara un īsa

Ar izejas nosacījumu aprakstu viss ir vairāk vai mazāk kārtībā. Lai gan es piebilstu vēl pāris punktus. Un viņš sīkāk aprakstīja, kā izeja tiek veikta pa daļām.

Tagad par garajiem un īsajiem nosacījumiem. Kopumā labs apraksts, bet atkal visu varētu aprakstīt sīkāk. Arī piezīme par 4. punktu. Diezgan bieži starp iepriekšminētajiem instrumentiem un Krievijas nākotnes līgumiem praktiski nav nekādas korelācijas. Vispār šaubīgs punkts. Ir arī punkti, kas nepārprotami neattiecas uz nosacījumiem. Tie vairāk ir komentāri. Turklāt dažiem no viņiem man bija jautājumi. Piemēram, viltus izlaušanās pastiprina līmeni. Teiksim. Un ko tas mums dod? Šeit nav rakstīts, kā tas attiecas uz mūsu sistēmu. Starp citu, atzīmēšu, ka viltus izlaušanās ne vienmēr nostiprinās līmeni. Kad ir daudz viltus izlaušanos, labāk pārzīmēt līmeni atbilstoši jauniem maksimumiem/zemumiem, citādi var nonākt zāģī. Jāņem vērā arī fakts, ka viltus izlaušanās novērš pieturas. Tāpēc līmeņa izrāviens vairs var nebūt tik spēcīga impulsa dēļ. Piemēram, tirgojoties pēc pasūtījuma, dažos gadījumos meklēju skaidrākos līmeņus bez viltus izlaušanās, lai impulss būtu pēc iespējas spēcīgāks. Kopumā šī tēma ir diezgan liela, savos nākamajos rakstos es noteikti atgriezīšos pie viltus izlaušanās tēmas. Zemāk ir piemērs darījumam ar Rosseti.

Secinājums

Ļaujiet man to apkopot. Sistēma acīmredzami nav pabeigta. Formalizācija ir diezgan zemā līmenī. Bet kopumā viss pārējais ir ļoti labi aprakstīts. Tāpēc, kurš ar to tirgosies, mēģiniet aprakstīt visu sīkāk, pārbaudīt un pēc tam pielietot praksē. Es ceru, ka ikviens no šīs analīzes izcels kaut ko noderīgu. Abonējiet vietnes ziņas un VK grupu. Veiksmi darījumos. Uz redzēšanos.

Ar cieņu Staņislavs Staniševskis.

Tirdzniecības prakse fortos

Sveiki, kungi tirgotāji. Šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar kursu Tirdzniecības prakse fortos - Active Intraday. Kāpēc viņš ir interesants? vairāk par to zemāk..

Šis ir kurss par tirdzniecības praksi (aktīva dienas laikā) ar labākajiem FORTS tirgotājiem.

Retākās tirdzniecības prasmes iegūsi kopā ar esošajiem prof. tirgotājiem (kuru rentabilitāti pierāda “baltā” statistika) mēnešu garumā.

Efektīva teorijas prezentācija, apmācība un ļoti ilga prakse ļaus izprast veiksmīgas tirdzniecības metodes, savukārt naudas pārvaldības paņēmienu izpēte un izmantošana palīdzēs ietaupīt un palielināt pašu līdzekļus.

Ko kursa dalībnieks saņem:
Ko tirgotājs iegūst pēc video noskatīšanās:
1. Slepenas metodes no praktizējošiem tirgotājiem;
2. Izcilas tirdzniecības prasmes FORTS tirgū;

Kāda ir nodarbību specifika?

1. Zināšanas un praktiskā daļa ir izklāstīta sistēmas veidā, kas neapšaubāmi tiek uzskatīta par labāko datu pasniegšanas metodi.

2. Profesionālu tirgotāju izveidotā vadības metode ir saprotama jebkuram lietotājam;

3. Absolūta iedziļināšanās tirdzniecībā tirgū: tas ietver saziņu un unikālo “Virtual Dealing” programmatūru.
Video kurss “Aktīva dienas laikā FORTS tirgū” ir sadalīts divos posmos:

1. Teorija Paredzamais šī posma ilgums ir viena nedēļa.

Pateicoties tam, ka projekts ir unikāls, jūs iegūsit iespaidīgu informācijas apjomu, kas nav atrodams publiskajā telpā. (Nu, protams, izņemot mūsu projektu :)
2. Reāla tirdzniecība profesionālu tirgotāju kontrolē katru dienu no rīta līdz vakaram.

Ilgums: trīs nedēļas.

Kursu vadītāji “Aktīvs dienas laikā FORTS tirgū Dmitrijs Čeremuškins -XELIUSGROUP

Lai ietaupītu vietu, parādītajā arhīvā nav pirmās divas dienas, kurās aprakstīta termināļa uzstādīšana. Termināļa iestatīšanas sarežģījumi tika aprakstīti šajā rakstā:

Tirdzniecībai, izmantojot rakstā izklāstīto stratēģiju, tā ir vislabāk piemērota brokeris ZERICH. Rakstā es sniedzu detalizētu pārskatu par šo brokeri tirdzniecībai biržā un NYSE

Pat VAIRĀK privātās informācijas par . Reģistrējieties un lejupielādējiet bez maksas vai kopīgi piedalieties forex baseinos. Dalieties savā viedoklī ar profesionāliem tirgotājiem -

PS: (Ceru, ka mūsu portāla komanda ir pelnījusi nelielu pateicību par to, ka palīdzam jums ietaupīt naudu, netērējot to informācijas produktu iegādei) Un lielākā pateicība mums ir mūsu emuāra popularizēšana. Dalies par mums sociālajos tīklos, pastāsti draugiem – tas mums būs labākais stimuls izstrādāt un uzturēt projektu Repost pogas zemāk...

PPS: rakstiet komentāros, vai mūsu portālā piedāvātais materiāls bija noderīgs un ko vēl jūs vēlētos redzēt vietnes lapās.

Ja ir vēlme un iespēja palīdzēt ar projektu

Atvasinātie finanšu instrumenti tiek tirgoti atvasināto finanšu instrumentu tirgū - nākotnes un opciju līgumi veselam bāzes aktīvu grupu sarakstam, piemēram, akcijām, obligācijām, indeksi, valūtām un preču aktīviem. Daudzi tirgotāji akciju tirgus instrumentus uztver kā aktīvus ieguldījumiem, un atvasinātie instrumenti ir saistīti ar dažāda veida spekulatīviem darījumiem. Tradicionāli tādas spekulatīvas stratēģijas kā dienas laikā tiek īstenotas tieši , un tam ir vairāki skaidrojumi.

Priekšnoteikumi spekulācijām FORTS tirgū

Tirdzniecības apjomi atvasināto instrumentu tirgū bieži pārsniedz apjomus akciju tirgū, tāpat kā darījumu skaits ar likvīdākajiem atvasināto instrumentu līgumiem salīdzinājumā ar likvīdākajām akcijām. Turklāt ļoti liela daļa darījumu ar atvasināto instrumentu līgumiem un īpaši ar nākotnes līgumiem tiek atvērti un slēgti vienas tirdzniecības sesijas laikā, kas liecina par šo darījumu spekulatīvo raksturu.

Jau no vārda “futures” tirgus nosaukumā ir skaidrs, ka līgumiem par to ir laika ierobežojumi - apgrozības sākuma datums un izpildes (termiņa) datums. Attiecīgi jebkurš darījums, kas veikts ar steidzamiem kontaktiem, ir a priori ierobežots laikā. Akciju tirgus ir vērsts uz ilgtermiņa investoriem. Ilgtermiņā akciju tirgus aug, un akcijas var turēt tik ilgi, cik vēlas un pat nodot mantojumam.

Atvasināto instrumentu tirgū, lai pabeigtu darījumu, nav jāmaksā visas līguma izmaksas, pietiek ar garantiju, parasti 10% no summas, kas nodrošina desmitās maksimālās sviras efektu. Tas ļauj, ievērojot riska pārvaldības noteikumus, uz vienu ieguldījumu vienību atvasināto instrumentu tirgū nopelnīt daudz vairāk nekā akciju tirgū. Garantija likvīdākajiem nākotnes līgumiem par ASV dolāru ir 3488 rubļi. (šī summa nākotnē var mainīties), kas, ar līguma vērtību 58 125 rubļi. ļauj iegādāties 16 kontaktus par viena līguma izmaksām.

Tā kā, atverot īso fjūčeru, pārdevējs veic nodrošinājumu, uzņemoties aktīva piegādātāja saistības atliktajā darījumā, viņš neņem no neviena ar atgriešanas pienākumu, atšķirībā no biržas, neko, kur veikt. īss, pārdevējs no brokera paņem nepieciešamo akciju skaitu īsai pārdošanai. Līdz ar to šāda maržinālās tirdzniecības koncepcija atvasināto instrumentu tirgū nepastāv, un īsās pozīcijas pārdošana pat tad, ja pozīcija tiek mainīta uz nakti, ir bezmaksas. Ņemot vērā, ka nākotnes darījums nav jāveic ar tuvāko līgumu (iespējams ar vēlākiem termiņiem), īsos darījumus var slēgt uz laiku, kas ir daudz ilgāks par vienu ceturksni.

Komisijas maksas atvasināto instrumentu tirgū ir daudz zemākas nekā akciju tirgū, un pati birža neiekasē komisijas maksu par izstāšanos no darījuma, kura atvēršana un slēgšana notika vienas tirdzniecības dienas laikā atvasināto instrumentu tirgū (no plkst. 19:00 vienā dienā). līdz 19:00 nākamajā dienā). Tādējādi maiņas komisija par darījuma reģistrēšanu ar nākotnes līgumu par ASV dolāru ir 0,81 rublis jeb 0,0013% no līguma vērtības (58 125 rubļi)

Ir vērts ņemt vērā, ka par noteikta termiņa kontaktiem (akcijām un obligācijām) netiek izmaksātas dividendes vai kuponi, tāpēc to ilgtermiņa saglabāšana nav tik ieteicama.

Kopumā visi šie priekšnoteikumi ļāva spekulantiem aktīvi pelnīt naudu atvasināto instrumentu tirgū.

Spekulatīvas stratēģijas atvasināto instrumentu tirgū

Galvenās spekulācijas stratēģijas atvasināto instrumentu tirgū ietver skalpingu, dienas un svārstību tirdzniecību.

Skalpings ir tirdzniecības veids, kurā treideris sesijas ietvaros veic lielu skaitu darījumu ar tirgoto instrumentu (10-100 darījumi dienā), lai fiksētu salīdzinoši zemu peļņu uz vienas dienas cenu svārstībām. Tradicionāli skalperi savā tirdzniecībā izmanto tirgotā instrumenta cenas un apjoma diagrammas, korelētos aktīvus, kā arī darījumu lenti un kotējumu tirgu. Skalpinga mērķis ir tieši noķert cenu impulsu, noteikt, kuri skalperi uzrauga šos instrumentus. Ir vērts atzīmēt, ka skalpēšana var šķist vienkārša metode, taču tā ir tirgotāja prasmju virsotne.

Dienas tirdzniecība ir tirdzniecības metode, kuras mērķis ir noteikt dienas tendences tirgotajos aktīvos, nenododot pozīcijas vienas nakts laikā. Atšķirībā no tradicionālajiem skalperiem, kuri neveic diagrammu tehnisko analīzi vai seko tirgus jaunumiem un publicētajai statistikai, dienas tirgotāji veic šo pētījumu. Dienas tirdzniecībā vidēji tiek noslēgti 5-20 darījumi vienā tirdzniecības dienā - mazāk nekā skalpingā, kas ir saistīts ar ilgāku dienas tendences saglabāšanas periodu, salīdzinot ar skatuves impulsu. Tagad robeža starp dienas laikā un skalošanu kļūst neskaidra.

Swing tirdzniecība atšķiras no dienas tirdzniecības un skalpēšanas ar pozīcijas pārvietošanu uz nakti, ja tirgus apstākļi ir labvēlīgi. Apgāšanās pozīcijai teorētiski ir izdevīga darbība, jo atveramās sveces bieži ir lielas salīdzinājumā ar dienas svecēm. Bet atrašanās darījumā atvēršanas brīdī arī nozīmē paaugstinātu risku, jo cena var mainīties virzienā pret atvērto darījumu, kas liek veikt rūpīgu analīzi par šādas pozīcijas pārcelšanas iespējamību.

Nu, runājot par spekulācijām, nevar nepieminēt konservatīvu pozicionālo tirdzniecību, kas ietver pozīcijas turēšanu no vairākām dienām līdz vairākām nedēļām, lai gūtu peļņu no noteiktas cenu tendences veidošanās. Pozīciju tirdzniecība notiek gan ar vērtspapīriem (akcijām), gan nākotnes līgumiem, bet fjūčeros peļņa no tās tiek maksimāli palielināta, izmantojot sviras efektu. Pozīciju tirdzniecībā liela loma ir tehniskajiem pētījumiem un ziņu fonam.

Secinājums

Spekulāciju mērķis FORTS atvasināto instrumentu tirgū ir gūt peļņu gan no dienas, gan ilgtermiņa darījumiem. Šādu spekulāciju priekšnoteikumi ir faktori, kas tika apspriesti šajā rakstā. Uzņēmums Otkritie Broker vienmēr palīdzēs jums apgūt spekulatīvās tirdzniecības smalkumus un sākt pelnīt naudu biržā.

"Ar ko es riskēju un ko es varu nopelnīt"- pirmā doma, kurai vajadzētu rasties, pirms tiek pieņemts lēmums veikt darījumu tirgū. Mēs nevaram būt 100% pārliecināti, ka tas ies mums vēlamajā virzienā, un tāpēc, tikai mācoties “nogriezt” negatīvos darījumus un “izsēdēt” ienesīgos, mēs varam novest savu tirdzniecības sistēmu stabilā pozitīvā pozīcijā. Izmantojot piemēru par galvenajiem nākotnes līgumiem Krievijas tirgū, ar kuriem es tirgoju, es šajā rakstā pastāstīšu, ar ko un par kādu peļņu ir vērts riskēt. Vispirms aprēķiniet darījuma ikdienas potenciālu. To nemaz nav grūti izdarīt, ja zināt tirgojamo instrumentu ATR. RTS vidēji dienā no plkst augsts uz zems ir 2500 punkti, taču šis skaitlis ir aptuvens pašreizējam periodam un var dabiski mainīties. Varat balstīties uz pēdējām divām nedēļām. Attiecīgi, darījumā nopelnot 50%-70% no ikdienas cenu kustības, rezultāts būs vienkārši izcils! 50% ir 1250 punkti. Veicot dienas darījumus mazos laika periodos, pietiek ar stopu iestatīt attiecīgi 250-300 punktu, peļņas risks ir pat lielāks par 1 pret 4. Bet es tomēr aprēķināšu opciju šeit, ja ņemat tikai no 1 līdz 3 (300 pieturas vai 900 ņemšanas) 20 tirdzniecības dienas mēnesī 3 darījumiem = 60 darījumi Piemēram, es izskatīšu 40 darījumus (66%), iziešanu pa stopiem - 300 punkti un 20 pozitīvus darījumus (34%) ar peļņas ņemšanu 900 punkti 300 * 40 = 12000 p. 900 *20 = 18000 p. Attiecīgi, pat ja 2/3 darījumu ir stop-stop, mēneša beigās jums joprojām būs plus 6000 punkti. vēl pesimistiskāk, 45 darījumi (75%) stop-stop un tikai 15 darījumi (25%) take!!! 300*45=13500 p 900*15=13500 p. Pat ar 75% negatīviem darījumiem depozīts paliks aptuveni nulle, nedaudz mazāks dēļ buksēšanas uz stopu un brokeru un maiņas komisijām. Palielinot uzņemšanu līdz 1000 punktiem, sistēma nonāks līdz nullei pat tik sliktā situācijā. Tas uzreiz liek uzdot jautājumu jums visiem, tad kāpēc 97% tirgotāju zaudē savus noguldījumus??? Jā, jo lielākā daļa neievēro šo risku pārvaldību. Viņi neliek pieturas. Vai nu darījuma risks ir ļoti augsts, vai arī viņi vienkārši neiztur cienīgu!!! Tādiem instrumentiem kā GAZR, SBRF, Si, optimālā pietura dienas tirdzniecībai būs 20-25 punkti, ņem 60-100 punktus (šeit jāskatās atsevišķi no darījuma potenciāla saskaņā ar diagrammu) Visi sniegtie piemēri ir balstīti uz ņemšanu, sākot no minimālā , proti, ar mazākiem mērķiem tirgoties nav vērts. Punktos risks un peļņa var dabiski mainīties atkarībā no jūsu tirdzniecības sistēmas, taču ir svarīgi, lai jums joprojām būtu priekšrocība no 1 līdz 3 vai vairāk. Reālajā tirdzniecībā dažkārt peļņas risks var sasniegt 1 no 20 vai vairāk, taču tas notiek šoka dienās. Tieši šādas dienas ļauj tirdzniecības mēnesi pārvērst par labu plusu! Tagad ir skaidrs katra darījuma risks, bet risks uz vienu noguldījumu kopumā par dienu ir norādīts zemāk aprēķina piemērā 100 000 rubļu depozītam. Šajā tabulā ir aprakstīts arī līgumu skaits un naudas summa, kas nepieciešama konkrēta darījuma veikšanai, nepārsniedzot ikdienas risku un iespēju veikt trīs darījumus vienlaikus ar dažādiem instrumentiem. Uzskatu, ka optimālais zaudējumu risks vienai tirdzniecības sesijai šādai depo ir 2000 rubļu. Jo lielāks depozīts, jo rūpīgāk viņiem būs jāstrādā un jāsamazina risks dienā. Sarežģītākais ir tirdzniecības sistēmas un risku matemātiskais aprēķins un to disciplinēta ievērošana. Sekojiet līdzi riska vadībai un lai jums nāks peļņa!!!

Vairumā gadījumu es saviem lasītājiem izskatos kā vidēja termiņa investors. Bet lielākā daļa manas tirdzniecības prakses ir veltīta diezgan stingrām spekulācijām noteikumiem dienas tirdzniecība. Gadu gaitā un portfeļa pieaugumā absolūtos skaitļos tā spekulatīvās daļas apjoms ir samazinājies. Šobrīd aptuveni 90% līdzekļu tiek atvēlēti investīcijām Krievijas un ārvalstu akcijās, bet pārējie – spekulācijām Krievijas atvasināto instrumentu tirgū.

Universāli noteikumi dienas tirdzniecībai

Man bieži jautā, kāpēc es tirgojos atvasināto instrumentu tirgū? Vienā reizē man tā vienkārši kļuva ērtāk. Ja man šobrīd būtu jāpieņem lēmums, kur spekulatīvi tirgoties, es pat nezinu, ko es izvēlētos, jo tagad ir iespējas ņemt kredītus akcijām vairāk nekā dažiem, un neuztraucieties, ka derīguma termiņš beidzas. traucēt jūsu plāniem. Dažreiz es domāju, varbūt man vajadzētu atteikties no vecajām lietām par akciju? Bet pagaidām noturēšos, jo vēl neesmu visu izpētījis atvasināto finanšu instrumentu tirgū un nevēlos izklaidēties.

Taču mana stratēģija saskaņā ar dienas tirdzniecības noteikumiem atvasināto instrumentu tirgū šogad novembrī svinēs savu piekto gadadienu. Rezultāti jau ir diezgan labi, man nepatīk tos paziņot par oficiāliem, jo nākotnes līgumu tirdzniecībā bija ilgi pārtraukumi. Bet tomēr, ja jūs neizmetīsit šos robus no statistikas, tad rentabilitāte pieaugs līdz 120% gadā ar ne vairāk kā 40%.

Ļoti bieži, strādājot atvasināto instrumentu tirgū, es neslēdzu darījumu ilgāk par vienu dienu. Es domāju, ka pat tad, ja neesat novērtējis manas prakses rezultātus, es saprotu, ka tie ir pieticīgi izvēlētajam tirgum, tad mani noteikumi par dienas tirdzniecību atvasināto instrumentu tirgū jums būs noderīgi, jo tos var pielāgot jebkuram laika intervālu un jebkuriem maiņas instrumentiem.

Tātad, pieņemsim to kārtībā.

Kad es nepārsniegšu vienu tirdzniecības dienu?

Dienas tirdzniecībā es veicu darījumus pret galveno tendenci.
Ja starp un pretestība ir pārāk maza peļņa, lai darījumu turētu nedēļu vai ilgāk (mazāk nekā 2-2,5%).

Ko es tirgoju dienas laikā?

Nākotnes līgumi: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.

Bet, kā jau teicu, turpmāk izklāstītie dienas tirdzniecības noteikumi pēc zināmas pielāgošanas būs universāli.

Kā es varu tirgoties dienas laikā?

Saskaņā ar klasiku. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka jebkurā laikā, kad terminālis nebūtu atvērts, es varu redzēt ideju un netikt piesaistīts monitoram.

Negatīvā puse, īpaši iesācējiem, ir tāda, ka būs grūti tikt galā ar šīs metodes subjektīvo aspektu. Tam nepieciešama pieredze!

Darba laiks dienas tirdzniecībai?

Visbiežāk tas ir 1 stunda, dažreiz 15 minūtes - par. Un nedod Dievs jums tirgoties 5 minūšu laikā, ja jums nav robota vai vismaz tirdzniecības padomdevēja, kas automātiski ģenerē signālus.

15 vienkārši noteikumi dienas tirdzniecībai

Pārbaudiet bāzes aktīva tendences.
Pārbaudiet galveno uz līmētajiem nākotnes līgumiem.
Netirgojiet nedēļu pirms un pēc derīguma termiņa beigām.
Viena diena analīzei (tāpēc es piektdienās spekulatīvi netirgoju). Nedēļas nogali vari uztvert kā šo dienu!
Neatvērt darījumus ar ienesīgumu, kas mazāks par 1%.
Atskaņojiet visus tendenču signālus, Fibo, horizontālās līnijas, figūras, ko es redzu.
Ja tas tiek renderēts, nākamais darījums ir pēc 1 stundas.
Ja otrreiz ir uzraksts “stop”, filtrs darbojas 2 stundas.
Pēc trešā zaudētā darījuma es pārtraucu tirdzniecību līdz nākamajai sesijai.
Es neatveru darījumus, kuros atgriešanās risks ir mazāks par 1:2.
Pēc zaudēta darījuma ienākumu risks ir 1 no 3.
Vienlaicīgi darbojas ne vairāk kā 2 fjūčeru veidi.
Ja Sberbank vai Gazprom bāzes aktīvs (akcijas) var nodrošināt līdz 8% no tīrās peļņas potenciāla un ir līdzīgs signāls par nākotnes līgumiem, darījums tiek uzskatīts par prioritāru. Atveras dienai ar maksimālu kredītplecu.
Rādītāji ir svarīgi tikai tad, kad līgums ir tirgots kā galvenais mēnesis. Rādītājus “Trīs lieliski signāli” var izmantot, lai strādātu pie visa sviras. Kas ir šie "lielie"? Šis ir mans personīgais noslēpums, ar kuru es dalos tikai ar klientiem konsultatīvajā atbalstā.
Noslēdziet darījumu galvenās sesijas laikā līdz 18.30 pēc Maskavas laika. (Paskaidrošu! Terminālis ļauj slēgt darījumu jebkurā laikā, pat ja neesmu pie monitora. Bet es labprātāk daru darījumu slēgt pats. Tāpēc, ja šodien izmetu no darba 18.00 pēc Maskavas laika, tad es noslēgšu darījumu 15 minūtes pirms tam). Nu vai apmetīsiet ar akmeņiem par to, ka esmu bezatbildīgs un neuzraugu izsoles slēgšanu? Pēc pieredzes atklājumi ir svarīgāki, cenšos tos nepalaist garām.