वित्तीय बाजारों का फ्रैक्टल विश्लेषण - ई. पीटर्स - निवेश और अर्थशास्त्र में अराजकता सिद्धांत का अनुप्रयोग

वित्तीय और कमोडिटी बाजारों के विश्लेषण में फ्रैक्टल सिद्धांत लागू करने वाले पहले व्यवसायी थेबिल विलियम्स . इसके बाद, फ्रैक्टल मार्केट विश्लेषण की उनकी पद्धति कई देशों में व्यापक हो गई। यह उनके जैसे कार्यों द्वारा सुगम बनाया गया था"व्यापारिक अराजकता" "स्टॉक ट्रेडिंग में नए आयाम", "ट्रेडिंग कैओस दूसरा संस्करण". समय के साथ, कई असावधान व्यापारियों और विश्लेषकों का मानना ​​​​था कि सुंदर नाम के पीछे बाजार में फ्रैक्टल्स के वास्तविक उपयोग की तुलना में लेखक द्वारा एक चतुर पीआर कदम अधिक है। मुख्य गलती जो विश्लेषण परिणामों के विरूपण की ओर ले जाती है वह "फ्रैक्टल पर काबू पाने" की अवधारणा की गलत व्याख्या है। फ्रैक्टल विश्लेषण की अस्पष्टता समाप्त हो जाती है यदि शब्द "आगे बढ़ना" को फ्रैक्टल स्तर की कीमत द्वारा पंचर के रूप में नहीं समझा जाता है, बल्कि फ्रैक्टल स्तर के ऊपर या नीचे कीमत के बंद होने से पुष्टि की गई ब्रेकडाउन के रूप में समझा जाता है।

फ्रैक्टल का उपयोग करके बाज़ार का विवरण।

फिलहाल, फ्रैक्टल मार्केट विश्लेषण बाज़ार में सबसे आम है।विदेशी मुद्रा . आइए सबसे सरल तरीके से यह समझाने का प्रयास करें कि यह कैसे काम करता है। बाजार का सबसे बुनियादी ग्राफिकल तत्व (यहां हमारा मतलब मूल्य में उतार-चढ़ाव चार्ट है) ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक निर्देशित एक सीधी रेखा है। प्रत्येक के लिएव्यापारी (शेयर व्यापारी) यह अच्छी तरह से समझा जाता है - कीमत या तो बढ़ती है या गिरती है, यह प्रक्रिया समय के साथ होती है। इस प्रकार हमारे पास हैप्रारंभ करने वाला जो इस प्रकार दिखता है:

यहां तक ​​कि अगर हम एक मिनट के भीतर कीमत में उतार-चढ़ाव लेते हैं, तब भी हमें एक रेखा मिलेगी जो शुरुआती कीमत और समापन कीमत को जोड़ती है। मूल्य परिवर्तन के लिए जनरेटर एक अन्य सामान्य संरचना है, जो व्यापारी को अच्छी तरह से ज्ञात है - "आवेग-सुधार-आवेग", जो नीचे जैसा दिखता है:

बाज़ार में इन जनरेटरों की अनंत संख्या हो सकती है, और दो निर्णायक बिंदु नहीं हो सकते हैं। ये आंकड़े एक व्यापारी को क्या जानकारी दे सकते हैं? यदि आप किसी व्यक्तिगत उपकरण के मूल्य आंदोलन को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जनरेटर की संरचना उपकरण के सभी समय के पैमाने पर दोहराई जाती है (दिखाता है) भग्न गुण). आइए यह मान लें कि इंट्रा-ईयर मूल्य आंदोलन दो आवेगों और एक सुधार की एक सरल संरचना है, जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़े में है। यदि आवेग और सुधार दोनों को संबंधित फ्रैक्टल (जनरेटर) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हमें निम्नलिखित संरचना मिलती है:

गहराई से आगे बढ़ते हुए, हम मिनट तक पहुंचेंगे और फिर चार्ट पर टिक करेंगे, जिस पर मूल फ्रैक्टल बार-बार दिखाई देगा। आमतौर पर, जनरेटर लाइनों के बीच संबंध किसी भी समय संरचना पर तय रहेंगे। मिनट और मासिक पर जनरेटर लाइनों के बीच का कोण
ग्राफ़िक्स एक-दूसरे के अनुरूप होंगे, उनकी लंबाई का अनुपात भी अनुरूप होगा। यह अद्भुत खोज हमें सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव पर एक बिल्कुल नया नज़रिया देती है।
निःसंदेह, यह समझ सरल है, और, मैंडेलब्रॉट की अपनी राय में, "व्यंग्यात्मक" है। यह हमें मूल्य परिवर्तन की संरचना के सामान्य सिद्धांत का वर्णन करने में मदद करता है। एक वास्तविक बाज़ार जनरेटर बहुत अधिक जटिल हो सकता है।
बाज़ार के व्यवहार के मॉडलिंग में, मैंडलब्रॉट एक अधिक जटिल "मल्टीफ्रैक्टल" मॉडल का उपयोग करता है, जो तीन आयामों और तथाकथित "फ्रैक्टल क्यूब" का उपयोग करता है। हम इस पर विस्तार से ध्यान नहीं देंगे। इसके बजाय, आइए फ्रैक्टल ज्यामिति के दो अन्य अवलोकनों को देखें जिन्हें समझना और व्यापारी को देना आसान है
सोच के लिए भोजन।

बाज़ार की एक स्मृति है.

कपास बाजार में बेनोइट मैंडेलब्रॉट के व्यापक शोध ने उन्हें निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाया: उच्च अस्थिरता या "अशांति" की अवधियां एकत्रित होती रहती हैं"समूह" . इसका मतलब यह है कि घटनाएँ, जिनकी संभावना, आम तौर पर स्वीकृत वित्तीय मॉडल के अनुसार, प्रतिशत का एक नगण्य अंश है, कई मामलों में क्रम में घटित होती हैं - एक के बाद एक। यह "रैंडम वॉक" मॉडल के साथ मौलिक रूप से असंगत है जिसका उपयोग जोखिम प्रबंधन के लिए दुनिया भर में किया जाता है। इसके अनुसार बाज़ार की सभी घटनाएँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मैंडेलब्रॉट एक ठोस मामला बनाता है। एसा नही है। बाज़ार की घटनाएँ एक-दूसरे पर निर्भर रहती हैं। वह इस प्रभाव को कहते हैं -"जोसेफ प्रभाव", एक रूपक के रूप में फिरौन के प्रसिद्ध बाइबिल दृष्टांत का उपयोग करते हुए, जिसने सात मोटी और सात पतली गायों (सात फसल वर्ष और सात दुबली वर्ष) के बारे में एक सपना देखा था।

यह क्या दिखाता है "मूल्य क्लस्टर"? मूल्य समूह से हमारा तात्पर्य है"रुझान" रुझान अर्थशास्त्र में - संकेतकों के तरजीही आंदोलन की दिशा। आमतौर पर इसे तकनीकी विश्लेषण के ढांचे के भीतर माना जाता है, जिसका तात्पर्य मूल्य आंदोलनों या सूचकांक मूल्यों की दिशा से है।चार्ल्स डाउ ध्यान दें कि ऊपर की ओर रुझान के दौरान
चार्ट पर आगामी शिखर पिछले वाले से अधिक होना चाहिए; डाउनट्रेंड में, चार्ट पर बाद की गिरावट पिछले वाले से कम होनी चाहिए (डॉव थ्योरी देखें)। रुझानों को हाइलाइट करें आरोही (तेजी से), नीचे की ओर (मंदी का)और पार्श्व (सपाट) ) . चार्ट पर अक्सर एक ट्रेंड लाइन खींची जाती है, जो एक अपट्रेंड में दो या दो से अधिक मूल्य शिखरों को जोड़ती है (रेखा चार्ट के नीचे स्थित होती है, इसे दृष्टि से समर्थन करती है और इसे ऊपर की ओर धकेलती है), और एक डाउनट्रेंड में दो या दो से अधिक मूल्य शिखरों को जोड़ती है ( रेखा चार्ट के ऊपर स्थित है, इसे दृष्टिगत रूप से सीमित करती है और नीचे दबाती है)। ट्रेंड लाइनें समर्थन (अपट्रेंड के लिए) और प्रतिरोध (डाउनट्रेंड के लिए) की रेखाएं हैं। अपट्रेंड (अपट्रेंड, तेजी की प्रवृत्ति) एक ऐसी स्थिति है जहां प्रत्येक नया स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय अधिकतम पिछले एक से अधिक होता है।

बढ़ती प्रवृत्ति का एक उदाहरण.

डाउनट्रेंड का एक उदाहरण.

नूह प्रभाव

और अंत में, मैंडेलब्रॉट का तीसरा अवलोकन तथाकथित है"नूह" प्रभाव . पुराने नियम से हम जानते हैं कि वैश्विक बाढ़ अप्रत्याशित रूप से शुरू हुई और इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी। "नूह" प्रभाव एक रूपक है जो बाजार में उलटफेर - शेयर बाजार में घबराहट, गिरावट और तेजी को दर्शाता है। वे कभी भी सुचारू रूप से नहीं होते हैं; लगभग हमेशा बाज़ार इतनी तेज़ी से चढ़ता या गिरता है जिसकी किसी भी निवेशक को उम्मीद नहीं थी।

इससे स्टॉक एक्सचेंज की जनता में हमेशा घबराहट पैदा होती है, जो इस तरह के मूल्य आंदोलनों से हैरान हो जाती है। इस प्रकार, 1987 में, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक दिन में 22.6% गिर गया। दुर्घटना के बाद, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन बेनोइट मैंडेलब्रॉट की राय बिल्कुल अलग थी - यह कार्यक्रमों के बारे में बिल्कुल नहीं है, यह बाज़ार की प्रकृति के बारे में है। यह बाज़ार की अंतर्निहित प्रकृति है जो इस गतिशीलता को संचालित करती है। यह परिकल्पना भी नई है और कुशल बाज़ार परिकल्पना के अनुरूप नहीं है, जिसमें कहा गया है कि बाज़ार को सुचारू रूप से और लगातार बदलना चाहिए। बाजार की इस संपत्ति को उन व्यापारियों को याद रखना चाहिए जो बिना रुके काम करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि बाजार देर-सबेर उस स्तर पर वापस आ जाएगा जिस पर लेनदेन खोला गया था।

मैंडेलब्रॉट का सारांश यह है: बाज़ार एक बहुत ही जोखिम भरा स्थान है, जितना आमतौर पर माना जाता है उससे कहीं अधिक जोखिम भरा है। व्यापारियों के लिए, जोखिम खतरे का स्रोत नहीं है, बल्कि लाभ का संभावित स्रोत है। यदि आप मूल्य उतार-चढ़ाव के बारे में अपने ज्ञान का सही ढंग से उपयोग करते हैं और जोखिम के "सही" पक्ष पर हैं, तो यह एक आशीर्वाद होगा, और
अभिशाप नहीं.

लेख को समाप्त करते हुए, हम फ्रैक्टल्स के उपयोग का भी उल्लेख करेंगे समय श्रृंखला मॉडलिंग. विशेष रूप से, फ्रैक्टल आयाम के रूप में समय श्रृंखला की ऐसी विशेषता उस क्षण को निर्धारित करना संभव बनाती है जिस पर सिस्टम अस्थिर हो जाता है और एक नई स्थिति में संक्रमण के लिए तैयार होता है।

समय श्रृंखला का उदाहरण.

इस प्रकार, फ्रैक्टल का सिद्धांत आर्थिक मॉडलिंग के लिए गुणात्मक रूप से नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालाँकि, इसकी नवीनता और शास्त्रीय तरीकों के साथ असंगति के कारण इसे व्यापक रूप से उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। मुख्य सीमित कारकों में से एक फ्रैक्टल मॉडल की अराजक प्रकृति है, जो इसके इनपुट और आउटपुट मापदंडों की असाधारण अन्योन्याश्रयता के कारण है। यहां तक ​​कि इनपुट पैरामीटर में थोड़ा सा भी बदलाव या इसे सेट करने में थोड़ी सी भी त्रुटि मॉडल के पूरी तरह से अप्रत्याशित व्यवहार को जन्म दे सकती है। साथ ही, सिद्धांत के अपर्याप्त रूप से विकसित गणितीय उपकरण के कारण, फ्रैक्टल मॉडलिंग से प्राप्त परिणामों को सत्यापित (मूल्यांकन) करना पूरी तरह से असंभव है। साथ ही, अर्थशास्त्र में व्यावहारिक अनुसंधान की दृष्टि से यह वास्तव में गणित का सबसे आशाजनक आधुनिक क्षेत्र है।

स्रोत: fortrader.ru, विकिपीडिया और इंटरनेट से अन्य सामग्री।

फ्रैक्टल कई व्यापारियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस विषय पर बिल विलियम्स के कई कार्यों के प्रकाशन के बाद फ्रैक्टल विश्लेषण में रुचि पैदा हुई। फ्रैक्टल्स का आविष्कार उनसे पहले किया गया था, लेकिन उन्हें एक अलग नाम से संदर्भित किया गया था। विलियम्स, वित्तीय बाज़ारों का अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कई वित्तीय साधनों की दरों की चाल अव्यवस्थित है। अपने शोध के परिणामस्वरूप, उन्होंने साबित किया कि कपास के मूल्य में परिवर्तन का ग्राफ समुद्र तट और मानव शरीर में रक्त की गति के समान है।

अपने शोध में, विलियम्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाजार अराजक हैं, रैखिक प्रणाली नहीं, इसलिए उन पर रैखिक कार्यों के आधार पर संकेतक का उपयोग करना बेकार है। उनकी राय में, बाज़ारों में स्थिरता केवल कुछ ही समय के लिए मौजूद रहती है, और अन्य सभी मामलों में उनमें अराजकता राज करती है।

फ्रैक्टल एक दोहराई जाने वाली संरचना है जो किसी भी मूल्य चार्ट पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। स्टॉक मार्केट फ्रैक्टल्स की तरह कोस्टलाइन फ्रैक्टल्स भी एक ही प्रकृति के होते हैं। एक फ्रैक्टल में कम से कम पाँच बार होते हैं।

ऊपरी और निचले फ्रैक्टल बार के एक ही समूह में हो सकते हैं। कभी-कभी एक ही पट्टी पर एक ऊपरी और निचला फ्रैक्टल एक साथ बनता है। जब फ्रैक्टल बनता है तो वह सभी गुणों से संपन्न हो जाता है।

ऊपरी भग्न का आकलन करते समय, आपको इसके अधिकतम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्न का अध्ययन करते समय, तदनुसार, न्यूनतम। एक फ्रैक्टल शुरुआत अलग-अलग दिशाओं में निर्देशित दो क्रमिक फ्रैक्टल्स से बनती है। फ्रैक्टल सिग्नल प्रारंभ के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। फ्रैक्टल स्टॉप सुदूर फ्रैक्टल के पीछे स्थित होता है। यदि कोई विपरीत संकेत प्रकट होता है, तो यह पिछले वाले को रद्द कर देता है।

यह तकनीक आपको लाभदायक ट्रेडों का प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति देती है, लेकिन औसत हानि वाला ट्रेड अधिक होगा। चूंकि ऐसी रणनीति का उपयोग करते समय स्टॉप लॉस कम होगा, आप अंततः अच्छे मुनाफे पर भरोसा कर सकते हैं। फ्रैक्टल बाज़ार विश्लेषण हमेशा 100% लाभदायक ट्रेड नहीं देता है। इस संबंध में, इसका उपयोग केवल ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं किया जाना चाहिए। सिग्नल या फ़िल्टर की पुष्टि करने के लिए अन्य टूल का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

फ्रैक्टल विश्लेषण का उपयोग करते समय, विभिन्न समय-सीमाओं से डेटा का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। बिल विलियम्स ने अपने कार्यों में जिस प्रणाली का वर्णन किया है वह आधुनिक है। इसे सही ढंग से उपयोग करने के लिए, आपको पहले पुरानी अवधि को देखकर बाजार में प्रमुख प्रवृत्ति का निर्धारण करना होगा।

सिस्टम को "फ्रैक्टल लीवर" को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह रोलबैक के दौरान संभावित आयाम का नाम है। आप MT4 में उपलब्ध मानक फाइबोनैचि लाइनों का उपयोग करके "फ्रैक्टल लीवरेज" का मूल्यांकन कर सकते हैं। 38% फाइबोनैचि तक सुधार एक मजबूत प्रवृत्ति आंदोलन का प्रमाण है। इस मामले में, फ्रैक्टल लीवर मजबूत है। यदि रोलबैक 62% फ़ाइब या अधिक है तो विपरीत सत्य है।

भग्न और तरंग सिद्धांत

फ्रैक्टल्स का उपयोग तरंग सिद्धांत के संयोजन में भी किया जा सकता है। आख़िरकार, अपने सार में, एक फ्रैक्टल एक आवेग आंदोलन या लहर की शुरुआत या अंत से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां एक निश्चित जटिलता उत्पन्न होती है, क्योंकि चार्ट की विभिन्न अवधियों में अलग-अलग आवेग बनते हैं। जिन व्यापारियों ने तरंग सिद्धांत का उपयोग करने में अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें एक विशिष्ट समय सीमा पर एक विशिष्ट तरंग की सटीक पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

यदि फ्रैक्टल्स के कई समूह एक ही स्तर पर बनते हैं, तो यदि इस स्तर को तोड़ दिया जाता है, तो एक लंबी और शक्तिशाली प्रवृत्ति की उम्मीद की जानी चाहिए। फ्रैक्टल मार्केट विश्लेषण रुझानों की उपस्थिति में बहुत अच्छे परिणाम देता है। जब कीमत लंबे समय तक चैनलों में रहती है, तो फ्रैक्टल को तोड़ने की रणनीति नुकसान लाती है। कठिनाई यह है कि उभरते हुए फ्लैट को पहचानना काफी कठिन हो सकता है।

फ़्लैट में फ्रैक्टल रणनीति कैसे लागू करें?

आपको ब्रेकआउट का व्यापार केवल स्पष्ट रुझान की दिशा में ही करना चाहिए। आपको लगातार कई नुकसानों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य का लाभ निश्चित रूप से गलियारे में उतार-चढ़ाव के दौरान रणनीति द्वारा किए गए सभी नुकसानों को कवर करेगा। छोटे-छोटे समय अंतराल पर काम करने पर अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है। यदि कोई व्यापारी दैनिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रैक्टल ब्रेकआउट में प्रवेश करता है, तो H4 के आधार पर स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। आमतौर पर, जितने अधिक फ्रैक्टल एक ही स्तर पर स्थित होते हैं और फ्लैट जितना अधिक समय तक रहता है, भविष्य की गति उतनी ही मजबूत और अधिक दिशात्मक होगी।

विश्वसनीय रूप से यह निर्धारित करने के लिए कि फ्रैक्टल ब्रेकआउट सही है या गलत, आप ब्रेकआउट कैंडलस्टिक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। यदि ब्रेकआउट कैंडल "मजबूत" है, यानी, इसका शरीर बड़ा है और इसका समापन स्तर फ्रैक्टल के समूहों से दूर स्थित है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चुनी हुई दिशा में गति जारी रहेगी। इस निष्कर्ष का उपयोग करके, आप मुनाफा बढ़ाने के लिए छोटे चार्ट पर सफलतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कल D1 पर ब्रेकआउट हुआ था, तो आज हम चार घंटे के चार्ट पर ब्रेकआउट पर विचार कर सकते हैं।

यदि फ्रैक्टल्स के समूह के टूटने के बाद एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, तो भविष्य में सबसे अधिक संभावना है कि बाजार में एक फ्लैट राज करेगा और नए फ्रैक्टल्स दिखाई देंगे। इस संबंध में, ब्रेकआउट कैंडल के विश्लेषण पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। दक्षता बढ़ाने के लिए, कम से कम मूल्य कार्रवाई (कैंडलस्टिक विश्लेषण) की बुनियादी बातों से खुद को परिचित करने की सिफारिश की जाती है।

बिल विलियम्स ने न केवल रिवर्सल कैंडल को देखने, बल्कि वॉल्यूम का विश्लेषण करने की भी सिफारिश की। यदि मोमबत्ती की बॉडी बड़ी है, लेकिन आयतन छोटा है, तो सिग्नल कमजोर है। फ्रैक्टल क्लस्टर से आने वाले सिग्नल तब मजबूत होते हैं जब वे लंबी अवधि के चार्ट पर बनते हैं (जैसा कि कैंडलस्टिक विश्लेषण के मामले में होता है)। विलियम्स ने स्वयं D1 देखने की अनुशंसा की। साथ ही, अन्य समय-सीमाओं का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। जैसा कि इस लेख में बताया गया है, रणनीति की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए फ्रैक्टल विश्लेषण को किसी अन्य चीज़ के साथ जोड़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई भी उपकरण 100% सटीक संकेतों का दावा नहीं कर सकता है।

वीडियो में विचाराधीन विषय पर उपयोगी जानकारी है।

सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा और बाइनरी विकल्प दलाल

पिछले लेख में, हमने संक्षेप में उन बुनियादी सिद्धांतों की समीक्षा की जिन पर ट्रेडिंग अराजकता आधारित है। वास्तव में, विलियम्स ने इलियट तरंग सिद्धांत में सुधार किया, इसे तरंगों के पूरा होने और आरंभ होने के क्षण की पहचान करने के लिए विशिष्ट मानदंडों के साथ पूरक किया।

लेकिन चित्र को पूर्ण बनाने के लिए, आज हम बिल की ट्रेडिंग तकनीकों पर नज़र रखना जारी रखेंगे, सट्टेबाजी से मुनाफा काफी बढ़ रहा है, और आइए, शायद, से शुरुआत करें भग्न.

हमारे पहले के प्रकाशनों में, हमने पहले ही फ्रैक्टल्स की पहचान और निर्माण (संकेतकों का उपयोग सहित) के विषय पर चर्चा की थी। इसलिए, हम सिद्धांत को दोबारा नहीं दोहराएंगे; हम केवल यह ध्यान देंगे कि फ्रैक्टल एक ऐसी संरचना है जिसका केंद्रीय चरम चार पड़ोसी सलाखों के संबंधित चरम के ऊपर (नीचे) स्थित है।

ट्रेडिंग कैओस में फ्रैक्टल विश्लेषण का पूरा तर्क चरम बिंदुओं के ब्रेकआउट की खोज पर आधारित है, लेकिन अन्य व्यापारियों द्वारा विकसित बाद की व्यापारिक रणनीतियों के विपरीत, विलियम्स के अनुसार मूल मॉडल में सख्ती से तीन तत्व होते हैं:

1. फ्रैक्टल प्रारंभ - सिग्नल से पहले का पहला चरम;
2. सिग्नल फ्रैक्टल - शुरुआती फ्रैक्टल के विपरीत दिशा में बनता है;
3. फ्रैक्टल स्टॉप पिछले दो फ्रैक्टल्स में से डाउनट्रेंड पर सबसे बड़ा शीर्ष (या अपट्रेंड पर निचला) है।

रुझानों की बात करें तो, कैओस विलियम्स सिद्धांत में यह समस्या अपने आप हल हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्टल तरंग विश्लेषण का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, और एक लहर (या तरंग संरचना) एक प्रवृत्ति है। साथ ही, लाभ को अधिकतम करने और एक पिरामिड बनाने के लिए, लहर की शुरुआत के बाद कम समय सीमा पर स्विच करने की अनुमति है।

पिरामिडिंग पहले लेन-देन पर फ्लोटिंग लाभ के बाद प्रवृत्ति की दिशा में एक स्थिति में वृद्धि है जो आपको ऑर्डर के एक सेट के लिए स्टॉप ऑर्डर को ब्रेकइवेन में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जबकि प्रत्येक नए लेनदेन की मात्रा या तो स्थिर के बराबर होती है या एक निश्चित गुणांक द्वारा विभाजित।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि बाजार में तीसरी लहर शुरू हो गई है, जिसकी सभी वेव ट्रेडर तलाश कर रहे हैं, इस स्थिति में ट्रेडर की कार्रवाई का एल्गोरिदम इस प्रकार होगा:

1. एमएसीडी पर तीसरी और पांचवीं लहर के बीच एक अंतर दिखाई दिया;
2. वर्तमान कीमत लक्ष्य क्षेत्र में स्थित है, अर्थात। पांचवीं लहर, अनुमानित चिह्नों के अनुसार, पहले से ही शुरू होनी चाहिए (लेकिन यह सच नहीं है कि यह पूरी तरह से बनेगी), एक नियम के रूप में, शुरुआती लोग ज़ोन बनाने के लिए फाइबोनैचि स्तरों का उपयोग करते हैं, लेकिन अधिक बार स्थिति का आकलन दृष्टिगत रूप से किया जाता है;
3. तेजी की प्रवृत्ति के दौरान अगले शीर्ष पर और मंदी की प्रवृत्ति के दौरान निचले स्तर पर एक फ्रैक्टल बनता है;
4. तीन अधिकतम (न्यूनतम) पट्टियों के बीच, एक "स्क्वाट" दिखाई दिया (पिछला प्रकाशन देखें);
5. एमएसीडी हिस्टोग्राम बार नवीनतम प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में सिग्नल लाइन को पार कर गए।

इसलिए, किसी को ट्रेडिंग कैओस में छिपे अर्थ की तलाश नहीं करनी चाहिए; विलियम्स पहली बार तकनीकी विश्लेषण के उपकरणों का उपयोग करके बाजार की भीड़ के व्यवहार का वर्णन करने में सक्षम थे, यानी मोटे तौर पर कहें तो गणित, जो किसी भी मामले में सम्मान का पात्र है। .

कई व्यापारी अपने व्यापार में फ्रैक्टल विश्लेषण का उपयोग करते हैं। फ्रैक्टल्स एक व्यापारी को बाजार में उलटफेर की पहचान करने में मदद करते हैं।

वैसे, बाज़ार को एक अरेखीय प्रणाली के रूप में देखने वाले पहले व्यक्ति बिल विलियम्स थे। अपने वैज्ञानिक कार्य में उन्होंने पाया कि बाज़ार अव्यवस्थित रूप से चलता है। बिल विलियम्स ने कपास की कीमतों, मानव रक्तस्राव और तटीय सर्फ में अराजकता का सामंजस्य देखा।

बी विलियम्स के अनुसार, विदेशी मुद्रा बाजार पर काम में अराजकता इसका आधार है, इसलिए रैखिक गणना का उपयोग करके विनिमय दर की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

फ्रैक्टल, जिसका लैटिन में अनुवाद किया गया है, का अर्थ है टूटा हुआ, कुचला हुआ, बिखरा हुआ।

फ्रैक्टल एक गणितीय मॉडल है जो स्व-समान है। अर्थात्, फ्रैक्टल का प्रत्येक भाग समग्र रूप से फ्रैक्टल प्रणाली के समान है। हम विदेशी मुद्रा बाजार में ग्राफिक आंकड़ों की पुनरावृत्ति भी देख सकते हैं। किसी भी मुद्रा जोड़ी के दैनिक, प्रति घंटा, पांच मिनट और अन्य चार्ट को देखकर, हम दोहराए जाने वाले चार्ट पैटर्न देखेंगे।

फ्रैक्टल कहाँ से आते हैं?

फ्रैक्टल की अवधारणा 19वीं शताब्दी में सामने आई, जब गणितज्ञ प्रकृति में स्व-समान पैटर्न के उदाहरण ढूंढ रहे थे।

फ्रैक्टल शब्द बेनोइट मैंडेलब्रॉट द्वारा 1975 में गढ़ा गया था, हालाँकि उन्होंने "फ्रैक्टल ज्योमेट्री ऑफ नेचर" पुस्तक 1977 में ही लिखी थी।

एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों ने मूंगा, ब्रोकोली, समुद्री सीपियां, अनानास, मानव ब्रांकाई, साथ ही बर्फ के टुकड़े, बादल, बिजली, क्रिस्टल आदि में फ्रैक्टल पाए हैं।

हालाँकि, जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करना शुरू किया तो फ्रैक्टल्स का व्यापार शुरू हो गया। इस समय, वैज्ञानिक ए. अल्माज़ोव ने अपने काम "फ्रैक्टल थ्योरी" में। बाज़ार के बारे में अपना दृष्टिकोण कैसे बदलें" और बी. विलियम्स ने "कैओस थ्योरी..." में विदेशी मुद्रा बाज़ार में फ्रैक्टल विश्लेषण का उपयोग करने का सुझाव दिया।

फ्रैक्टल का निर्माण कैसे होता है?

विदेशी मुद्रा बाजार में फ्रैक्टल बनाने के लिए, आपको पांच मोमबत्तियां ढूंढनी होंगी, जिनमें से मध्य मोमबत्ती अधिकतम या न्यूनतम होनी चाहिए।

विदेशी मुद्रा मुद्रा बाजार में, सब कुछ प्रकृति जैसा ही है: एक फ्रैक्टल कुछ हद तक मानव हाथ की उंगलियों की याद दिलाता है। अपना हाथ मॉनिटर पर रखें, और फ्रैक्टल की परिभाषा की तरह, आप देखेंगे कि आपकी मध्यमा उंगली टिप दिखाएगी, जहां फ्रैक्टल की रूपरेखा होगी।

हालाँकि, सब कुछ इतना सरल नहीं है। फ्रैक्टल गणना मोमबत्तियों के निरंतर अनुक्रम का उपयोग करती है। इसलिए, ऐसा होता है कि एक मध्य मोमबत्ती फ्रैक्टल के एक अलग समूह के लिए अधिकतम और न्यूनतम दोनों होगी।

भग्न विश्लेषण के तत्व

विदेशी मुद्रा बाजार में, फ्रैक्टल मॉडल हैं जो विनिमय दरों के आंदोलन की शुरुआत का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक फ्रैक्टल शुरुआत एक मुद्रा जोड़ी के आंदोलन को दर्शाती है, जिसमें ऊपरी फ्रैक्टल पहले बनता है, और आंदोलन का अंत निचले फ्रैक्टल को बंद कर देता है।

फ्रैक्टल मॉडल: इसके विपरीत, फ्रैक्टल सिग्नल, फ्रैक्टल शुरुआत के विपरीत, विनिमय दर आंदोलन के अंत का वर्णन करता है।

इस प्रकार, विनिमय दर का आवेग आंदोलन एक फ्रैक्टल शुरुआत से शुरू होता है और एक फ्रैक्टल सिग्नल के साथ समाप्त होता है।

फ्रैक्टल स्टॉप

फ्रैक्टल स्टॉप पिछला फ्रैक्टल है जिस पर बीमा स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखा जा सकता है।

फ्रैक्टल स्टॉप का उपयोग करने के अभ्यास से, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी फ्रैक्टल स्टॉप हमारे प्रवेश बिंदु के बहुत करीब होता है। इसलिए, कुंजी के निचले या ऊंचे स्थान पर बनने वाले फ्रैक्टल पर फ्रैक्टल स्टॉप लगाना बेहतर होता है। यह सुरक्षित और अधिक प्रभावी दोनों है।

फ्रैक्टल विश्लेषण का उपयोग व्यापारियों द्वारा मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार के रुझान क्षेत्र में किया जाता है। जैसा कि आप समझते हैं, पाँच मोमबत्तियों का एक संयोजन लगातार दिखाई देता है। इसलिए, विदेशी मुद्रा बाजार की सपाट गति के मामले में, फ्रैक्टल कई गलत प्रवेश संकेत देते हैं।

फ्रैक्टल विश्लेषण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, व्यापारी टाइम फ्रेम ओवरले का उपयोग करते हैं। यह काम किस प्रकार करता है?

हम मेनू इंसर्ट - संकेतक - बिल विलियम्स - फ्रैक्टल्स के माध्यम से एमटी4 प्लेटफॉर्म में फ्रैक्टल इंडिकेटर लागू करते हैं।

इस प्रकार, हम EUR/USD मुद्रा जोड़ी के D1 चार्ट पर फ्रैक्टल संकेतक देखते हैं।

उपरोक्त आंकड़े से, हम देख सकते हैं कि अधिकतम फ्रैक्टल शुरुआत 8 मई 2014 को हुई थी, जब दैनिक मोमबत्ती 1.3839 की कीमत पर बंद हुई थी।

बाज़ार में अधिक सटीकता से प्रवेश करने के लिए, हम समय सीमा को समायोजित करने की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं और निचली समय सीमा - H1 पर प्रविष्टि की तलाश कर रहे हैं।

जैसा कि आंकड़े से देखा जा सकता है, यूरो/डॉलर के एच1 चार्ट पर, 1.3744-1.3774 के मूल्य स्तर पर एक फ्लैट बना, जो 13 मई 2014 तक चला। हमने तोड़ने के बाद, फ्रैक्टल स्तर को लाल रेखा से चिह्नित किया जिसके माध्यम से, हम जोड़ी यूरो/डॉलर बेचने की उम्मीद करते हैं 13 मई 2014 को 9:00 बजे, फ्रैक्टल स्तर टूट गया और हमने यूरो/डॉलर पर बिक्री की स्थिति में प्रवेश किया। स्वाभाविक रूप से, हम स्टॉप-लॉस ऑर्डर को फ्लैट की ऊपरी सीमा से थोड़ा ऊपर, 1.3774 के स्तर से परे रखते हैं।

फ्रैक्टल विश्लेषण की शब्दावली में, एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, फ्रैक्टल लीवर।

ट्रेडिंग में, फ्रैक्टल लीवरेज सुधार का आकार है। फ्रैक्टल लीवरेज में रिट्रेसमेंट की पहचान करने के लिए, व्यापारी फाइबोनैचि ग्रिड का उपयोग करते हैं।

एक अवलोकन है कि यदि फाइबोनैचि ग्रिड पर सुधार 38% तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि अच्छी गति होगी और फ्रैक्टल लीवरेज मजबूत है। ऐसे मामले में जब फाइबोनैचि ग्रिड पर सुधार 61.8% तक पहुंच जाता है, तो फ्रैक्टल लीवरेज कमजोर होता है और आप बाजार में प्रवेश को नजरअंदाज कर सकते हैं।

आइए उस फ्रैक्टल स्तर पर करीब से नज़र डालें जिसका उपयोग हमने ऊपर बाज़ार में प्रवेश करने के अपने उदाहरण में किया था।

जैसा कि आप समझते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार आवेगों और सुधारों में चलता है। तो, सुधार के दौरान फ्रैक्टल, पांच मोमबत्तियों के संयोजन, के संचय के कारण फ्रैक्टल स्तर बनता है।

फ्रैक्टल विश्लेषण में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि फ्रैक्टल स्तर के ब्रेकआउट में प्रवेश करना बाजार के किनारों या मोड़ पर प्रवेश करने से अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। इसके अलावा, आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि प्रवृत्ति के साथ फ्रैक्टल स्तरों के ब्रेकआउट लेना बेहतर है। ट्रेंड हमारा दोस्त है. हर कोई जो इस प्रवृत्ति के खिलाफ है वह हमारा मित्र नहीं है और, एक नियम के रूप में, जल्दी से अपनी जमा राशि खो देता है और फिर विदेशी मुद्रा बाजार की आलोचना करता है।

एक अवलोकन है कि एक सपाट और भग्न स्तर जितना लंबा बनता है, उसके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, और उससे पैसा कमाने का अवसर उतना ही अधिक होता है।

फ्रैक्टल स्तर की सफलता

फ्रैक्टल विश्लेषण का उपयोग करने के अभ्यास में, फ्रैक्टल स्तर की सही या गलत सफलता का निर्धारण करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। आख़िरकार, ऊपर दिए गए हमारे उदाहरण से भी यह स्पष्ट है कि फ्रैक्टल स्तर को तोड़ा गया और कई बार परीक्षण किया गया। कैसे समझें कि फ्रैक्टल स्तर की वास्तविक सफलता कहाँ है और कहाँ नहीं है।

व्यापारी अपने काम में, फ्रैक्टल स्तर की सफलता का निर्धारण करते समय, ब्रेकआउट मोमबत्ती की खोज का उपयोग करते हैं। ब्रेकआउट कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो फ्रैक्टल स्तर के बाहर आत्मविश्वास से बंद होती है। यह माना जा सकता है कि ब्रेकआउट के बाद अगली मोमबत्ती भी ब्रेकआउट की ओर अपनी गति जारी रखेगी।

लेकिन यह संभव है कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद फ्रैक्टल स्तर पर वापसी हो, जो एक फ्लैट के विस्तार के समान है। ऐसे मामलों में बाजार में अधिक सटीक रूप से प्रवेश करने के लिए, आपको विश्लेषण के अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहिए, संभवतः अतिरिक्त संकेतकों का उपयोग करना चाहिए।

इस प्रकार, विदेशी मुद्रा बाजार में फ्रैक्टल विश्लेषण की हमारी संक्षिप्त समीक्षा में, हमने सीखा कि फ्रैक्टल प्रकृति में मौजूद हैं, मानव उंगलियां आपके मॉनिटर पर विदेशी मुद्रा बाजार के फ्रैक्टल को निर्धारित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा, आप पहले से ही समझते हैं कि फ्रैक्टल स्टार्ट, सिग्नल और लीवर क्या हैं।