सबको दोपहर की नमस्ते।

आज मैं फ़ोर्ट्स बाज़ार के लिए एक ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण करूँगा, जो मेरे एक ग्राहक ने मुझे भेजी थी। लेखक के अनुसार यह प्रणाली लाभदायक है। सामान्य तौर पर, हम समझेंगे और विश्लेषण करेंगे। वैसे, मैं यह नोट करना चाहता हूं कि कोई भी अपना सिस्टम विश्लेषण के लिए मुझे भेज सकता है। स्वाभाविक रूप से, कौन परवाह करता है और कौन अपनी कब्र जलाने के लिए तैयार है :) तो, सबसे पहले, मैं उस रणनीति को उसी रूप में प्रस्तुत करूँगा जिस रूप में उन्होंने इसे मुझे भेजा था। और फिर मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

वायदा के लिए ट्रेडिंग रणनीति (किले)

कार्य दिवस (मास्को समय)

बाज़ार खुलने से पहले

• देखनाएस& पी500, डेक्स, तेल, एशिया को बंद करना और सुबह के लिए वैश्विक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना;
• प्रमुख विश्व सांख्यिकीय डेटा और समाचारों के रिलीज़ समय का विश्लेषण और रिकॉर्ड करना;
• 1 के लिए व्यापारिक उपकरणों के चार्ट देखेंडी, 1 एचऔर 5मिनट;
• ट्रेंडिंग उपकरणों का चयन करें और 5 पर मुख्य स्तर प्लॉट करेंमिनचार्ट, जारीकर्ताओं की चालों की इंट्राडे रेंज की पहचान करें;

10-00 से 10-30 — मैं व्यापार नहीं करता, मैं बाज़ार को खुला देखता हूँ;

10-30 से 18-30 - व्यापार का समय;

19-00 से 19-30 — कार्य दिवस का सारांश।

• सभी लेनदेन के स्क्रीनशॉट;
• गलतियों पर काम करें;

लॉगिन प्रणाली

(प्रवेश केवल सीमा आदेश के साथ)

रुझान प्रविष्टि:

प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रवेश:

झड़ने बंद:

• किसी व्यापार में प्रवेश करने के लिए सीमा आदेश के साथ-साथ स्थान देना;
• स्टॉप की गणना कम से कम 1 से 3 के जोखिम-से-इनाम अनुपात से की जाती है;
• स्टॉप कारोबार किए जा रहे उपकरण के मूल्य का 0.1-0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए;
• लेन-देन की दिशा के आधार पर, पिछले स्तर के नीचे/ऊपर एक लंबा या छोटा स्टॉप लगाना सबसे अच्छा है;
• ब्रेकआउट टेल के नीचे/ऊपर;
• गोल संख्या के नीचे/ऊपर;
• प्रति दिन अधिकतम जोखिम (सभी व्यापारिक उपकरणों पर सभी लेनदेन के लिए) जमा का 3%।

व्यापारित जारीकर्ताओं के लिए गणना रोकें:

• आरटीएस वायदा 150-300 अंक;
• Sberbank का प्रति शेयर वायदा 30 अंक;
• गज़प्रोम शेयरों का वायदा 30-50 अंक;
• जोड़ी के लिए वायदा $/रूबल 20-50 अंक

बाहर निकलना:

• इसे 2 या 3 भागों में करना बेहतर है;
• समर्थन और प्रतिरोध स्तरों द्वारा;
• जोखिम-से-इनाम अनुपात कम से कम 1 से 3 है;
• यदि सौदा मेरे विरुद्ध गया तो स्टॉप लॉस के साथ।

लंबे समय तक चलने के लिए आवश्यक शर्तें

1.दनेवका पिछले दिन सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ;

2. दैनिक चार्ट पर ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है;

3. इस समय कीमत आज की शुरुआती कीमत से अधिक है;

4. एस& पी500, डेक्स, हरित क्षेत्र में तेल (या 3 में से कम से कम 2);

5. समर्थन का एक स्तर है;

6. आगे कोई गोल संख्या नहीं है;

8. दर्पण स्तर;

9.जारीकर्ता पीछे नहीं हटता;

10. मॉडल के अनुसार दृष्टिकोण;

शॉर्टिंग के लिए आवश्यक शर्तें

1.दिनेवका पिछले दिन लाल निशान में बंद हुआ;

2. दैनिक चार्ट पर गिरावट की संभावना है;

3. इस समय कीमत आज की शुरुआती कीमत से कम है;

4. एस& पी500, डेक्स, लाल क्षेत्र में तेल (या 3 में से कम से कम 2);

5. एक प्रतिरोध स्तर है;

6. आगे कोई गोल संख्या नहीं है;

7. एक गलत ब्रेकआउट स्तर को मजबूत करता है;

8. दर्पण स्तर;

9.जारीकर्ता पीछे नहीं हटता;

10.मॉडल के अनुसार दृष्टिकोण.

MICEX के लिए ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण

बाज़ार खुलने से पहले

सिस्टम इस विवरण के साथ शुरू होता है कि बाज़ार खुलने से पहले क्या किया जाना चाहिए। बेशक, जो कुछ भी वर्णित है उसे करने की आवश्यकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन हमारे व्यापार में इसे कैसे ध्यान में रखा जाए यह बिल्कुल अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए, वैश्विक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करें। मान लीजिए कि हमने इसका विश्लेषण किया। आगे क्या होगा? यहाँ कम से कम कुछ विवरण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि वैश्विक पृष्ठभूमि नकारात्मक है, तो हम व्यापार नहीं करते हैं, या कम व्यापार करते हैं। या अपनी पसंद का कोई अन्य विकल्प. समाचार के लिए भी यही बात लागू होती है। यहां हमें हर चीज़ का अधिक विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता है। हम अपनी ट्रेडिंग में समाचारों का विश्लेषण कैसे करते हैं। समाचार आने से पहले हमें व्यापार करना चाहिए या नहीं? हम समाचार या कट पर स्थिति छोड़ देते हैं। हम किस खबर पर ध्यान देते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समाचार आने से 5 मिनट पहले पोजीशन बंद कर देता हूं। यदि यह समाचार किसी तरह से उस उपकरण को प्रभावित कर सकता है जिसका मैं व्यापार कर रहा हूं।

फिर सब ठीक है. हम चार्ट देखते हैं और ट्रेंडिंग उपकरणों का चयन करते हैं और स्तरों की योजना बनाते हैं। फिर आता है । यहां मैं ट्रेडिंग समय पर अपनी टिप्पणी छोड़ना चाहूंगा। 10.30 से 18.30 तक सैद्धांतिक रूप से, यदि सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर, इस प्रणाली का उपयोग करके व्यापार करने के लिए यह अनुकूल समय है, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, मैं 13.00 से 15.00 तक व्यापार नहीं करता। इस समय बाजार आमतौर पर कम सक्रिय रहता है। क्योंकि यह लंच का समय है. लेकिन अगर इस समय से पहले मेरे पास कोई खुली स्थिति थी, तो मैं इसे बंद नहीं करता। यदि कोई पद रिक्त न होता तो इस समय मैं विश्राम करता हूँ। और किसी भी स्थिति में, मॉनिटर के सामने बिना किसी रुकावट के बैठना काफी कठिन है; आपको कभी-कभी आराम करना पड़ता है;

इनपुट सिस्टम का विश्लेषण

इसके बाद प्रवेश प्रणाली आती है। इससे पहले, मैं तुरंत ध्यान देना चाहूंगा कि इनपुट सिस्टम का केवल एक सामान्य विवरण है। स्तरों का कोई विवरण नहीं है। और इनपुट की औपचारिकता काफी कम है। हमें किन मामलों में, किस स्तर पर, किस समय-सीमा पर इन पैटर्न को देखना चाहिए? बहुत सारे सवाल उठते हैं. और उत्तर संभवतः केवल लेखक को ही पता हैं।

सबसे पहले, मैं यह नोट करना चाहता हूं कि जिन स्तरों पर हम व्यापार करते हैं उन्हें औपचारिक बनाने से मेरा क्या मतलब है। उदाहरण के लिए, महीने/वर्ष के उच्च/निम्न स्तर जिसे हम प्रति घंटा समय सीमा पर देख रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस समय सीमा पर कम से कम दो या अधिक बार द्वारा की जानी चाहिए, आदि। या एक स्तर जो पिछले 5 दिनों के लिए अधिकतम/न्यूनतम है, जिसमें कम से कम 4 स्पर्शों के साथ प्रति घंटे की घड़ी में 8 बार द्वारा कारोबार किया गया था। एक स्पर्श का मतलब है व्यापार करना और कम से कम 1 घंटे के लिए स्तर से दूर जाना, फिर दोबारा व्यापार करना। इस प्रकार स्तरों का वर्णन करने की आवश्यकता है।

अब प्रवृत्ति के साथ पहले प्रवेश बिंदु के बारे में। अतिरिक्त डेटा के बिना, इस जानकारी का परीक्षण करना और यह कहना असंभव है कि क्या ये पैटर्न लाभदायक हैं। प्रवेश मॉडल स्वयं सामान्य रूप से वर्णित है। लेकिन हम इसकी तलाश कैसे करें, किस स्तर पर, समय-सीमा आदि में करें? फिर, इसका कोई वर्णन नहीं है। यद्यपि आप स्वयं हर चीज़ का वर्णन कर सकते हैं और इसे अधिक विस्तार से औपचारिक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहले मॉडल के संबंध में (चित्र 1)। मैं इसे इस प्रकार औपचारिक रूप दूंगा। हम ब्रेकडाउन के बाद वायु स्तर की तलाश कर रहे हैं; हमें एक प्रमुख स्तर (स्तर का विवरण) की आवश्यकता है। ब्रेकआउट बढ़े हुए वॉल्यूम पर होना चाहिए (ब्रेकआउट बार का वॉल्यूम 30% अधिक है)। फिर, यदि मुख्य स्तर पुनः परीक्षण नहीं करता है, तो आप वायु स्तर बनने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हवा के स्तर का आधार यथासंभव स्पष्ट होना चाहिए, छाया पूंछों का न्यूनतम प्रकीर्णन और बिना किसी गलत ब्रेकआउट के। और फिर हम उस मॉडल की तलाश करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। यह विकल्पों में से एक है. वास्तव में, कई और विकल्प हो सकते हैं और विवरण को और भी अधिक विस्तृत बनाया जा सकता है।

अब मॉडल 2 और 3 के संबंध में। यहां हमें पहले सामने आए स्तर और दर्पण स्तर का अधिक विस्तृत विवरण देने की भी आवश्यकता है। हालाँकि, फिर भी, यदि लेखक जानता है कि क्या देखना है और उसके दिमाग में इन सबका विवरण है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उचित ज्ञान के बिना कोई भी अन्य व्यापारी उस प्रणाली का उपयोग करके व्यापार नहीं कर पाएगा जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। बहुत अस्पष्ट और सरल वर्णन. प्रत्येक मॉडल के लिए आप 5 या अधिक विवरण बिंदु जोड़ सकते हैं। अब 4 मॉडल हैं जिनमें से प्रत्येक में गलत ब्रेकआउट है। यहां, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, एक गलत ब्रेकआउट का मतलब विशेष रूप से छाया पंचर से है? झूठे ब्रेकआउट के विवरण को और अधिक विस्तृत बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से, जब 2 से अधिक झूठे ब्रेकआउट होते हैं, या 3 से अधिक बार के स्तर से ऊपर समेकन के साथ 1 झूठा ब्रेकआउट होता है, तो मैं स्तर को फिर से बनाता हूं। यह m5 समयसीमा के लिए है.

फिर काउंटरट्रेंड प्रवेश बिंदु हैं। ऐसे विवरण के साथ इन मॉडलों को बेचना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। आख़िरकार, यदि आप उन्हें 5 मिनट की समय-सीमा पर खोजेंगे, तो बहुत सारे पड़ाव होंगे। इसलिए, जो कोई भी इस प्रणाली का उपयोग करके व्यापार करेगा, उसे हर चीज़ को अधिक विस्तार से औपचारिक बनाना होगा और उसका परीक्षण करना होगा। चूंकि यदि आप गलत तरीके से काउंटरट्रेंड का व्यापार करते हैं, तो ट्रेंड के साथ व्यापार करने की तुलना में कई गुना अधिक स्टॉप होंगे।

चूंकि मैं काउंटरट्रेंड का भी व्यापार करता हूं, इसलिए मैं इस पैटर्न में निम्नलिखित विवरण जोड़ूंगा। विशेषकर अंतिम बिंदु तक जहां पतझड़ और 5 पड़ावों के बारे में लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बिंदु एक ऐसे उपकरण को पकड़ने का बिंदु है जो एटीआर से अधिक हो गया है।

तो, मैं निम्नलिखित जोड़ूंगा। केवल उन्हीं उपकरणों को देखें जो या तो किनारे पर हैं या उपकरण मुख्य गति से विपरीत दिशा में चले गए हैं और एटीआर से 110% से अधिक बढ़ गए हैं। आप उस गति का एक और प्रतिशत जोड़ सकते हैं जिसे उपकरण ने पार कर लिया है (अधिमानतः 3.5% से अधिक)। यदि, बाकी सब चीजों के अलावा, उपकरण कांच में एक मजबूत स्तर या उच्च घनत्व को छूता है, तो यह प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त संकेत है। फिर उस मॉडल की तलाश करें जिसकी हमें आवश्यकता है। लेकिन सामान्य तौर पर, काउंटरट्रेंड में प्रवेश करने के लिए कई और विकल्प हो सकते हैं।

स्टॉप लॉस सेटिंग का विश्लेषण

यहां सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी, हर चीज को अधिक विस्तार से औपचारिक रूप दिया जा सकता है। मेरे पास इस बिंदु के संबंध में एक प्रश्न भी है " रुकना चाहिएकारोबार किए जा रहे उपकरण के मूल्य का 0.1-0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए।कुछ मामलों में, यह प्रतिशत स्टॉप के लिए या तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए, किसी भी स्थिति में, मैन्युअल समायोजन आवश्यक है।

दिन का अधिकतम जोखिम भी यहीं लिखा होता है. प्रति लेनदेन, सप्ताह और माह में कोई जोखिम क्यों नहीं है, यह मेरे लिए एक रहस्य है। इन जोखिमों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। और अब अंकों में स्टॉप के बारे में। स्टॉप का आकार अस्थिरता के आधार पर भिन्न हो सकता है और कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से इन सीमाओं के अंतर्गत नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, डॉलर/रूबल जोड़ी के संबंध में। उच्च अस्थिरता के साथ, स्टॉप आसानी से 100 अंक तक पहुँच सकते हैं।

लंबे और छोटे निकास के लिए स्थितियों का विश्लेषण

बाहर निकलने की शर्तों के विवरण के अनुसार सब कुछ कमोबेश क्रम में है। हालाँकि मैं कुछ और अंक जोड़ूंगा। और उन्होंने अधिक विस्तार से वर्णन किया कि निकास को भागों में कैसे किया जाता है।

अब दीर्घ और लघु की स्थितियों के संबंध में। सामान्य तौर पर, एक अच्छा वर्णन, लेकिन फिर भी, हर चीज़ का अधिक विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। बिंदु 4 के संबंध में एक नोट भी। अक्सर, उपरोक्त उपकरणों और रूसी वायदा के बीच व्यावहारिक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। सामान्य तौर पर, एक संदिग्ध बिंदु। ऐसे बिंदु भी हैं जो स्पष्ट रूप से शर्तों पर लागू नहीं होते हैं। ये एक टिप्पणी से अधिक हैं. इसके अलावा, मेरे पास उनमें से कुछ के लिए प्रश्न थे। उदाहरण के लिए, एक गलत ब्रेकआउट स्तर को मजबूत करता है। हम कहते हैं। और यह हमें क्या देता है? यह हमारे सिस्टम से कैसे संबंधित है, यह यहां नहीं लिखा गया है। वैसे, मैं ध्यान दूंगा कि एक गलत ब्रेकआउट हमेशा स्तर को मजबूत नहीं करेगा। जब बहुत सारे झूठे ब्रेकआउट होते हैं, तो नए उच्च/निम्न के अनुसार स्तर को फिर से तैयार करना बेहतर होता है, अन्यथा आप एक आरी में फंस सकते हैं। आपको इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि गलत ब्रेकआउट से रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसलिए, स्तर का ब्रेकआउट अब इतने मजबूत आवेग पर नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब मैं पुस्तक के ऑर्डर पर व्यापार करता हूं, तो कुछ मामलों में मैं गलत ब्रेकआउट के बिना स्पष्टतम स्तरों की तलाश करता हूं, ताकि आवेग जितना संभव हो उतना मजबूत हो। सामान्य तौर पर, यह विषय काफी बड़ा है; अपने अगले लेखों में मैं निश्चित रूप से झूठे ब्रेकआउट के विषय पर लौटूंगा। रोसेटी के लिए सौदे का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

निष्कर्ष

मुझे इसे संक्षेप में बताने दो। सिस्टम को स्पष्ट रूप से अंतिम रूप नहीं दिया गया है। औपचारिकता काफी निम्न स्तर पर है। लेकिन सामान्य तौर पर, बाकी सभी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इसलिए, जो कोई भी इसके साथ व्यापार करेगा, वह हर चीज़ का अधिक विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करेगा, उसका परीक्षण करेगा और फिर उसे व्यवहार में लागू करेगा। मुझे आशा है कि हर कोई इस विश्लेषण से कुछ उपयोगी बातें उजागर करेगा। साइट समाचार और वीके समूह की सदस्यता लें। आपके लेन-देन में शुभकामनाएँ। अलविदा।

साभार, स्टानिस्लाव स्टैनिशेव्स्की।

किलों पर व्यापार का अभ्यास

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पाठों की विशिष्टताएँ क्या हैं?

1. ज्ञान और व्यावहारिक भाग को एक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो निस्संदेह डेटा प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।

2. पेशेवर व्यापारियों द्वारा बनाई गई प्रबंधन पद्धति किसी भी उपयोगकर्ता के लिए समझ में आती है;

3. बाज़ार में व्यापार में पूर्ण तल्लीनता: इसमें संचार और अद्वितीय "वर्चुअल डीलिंग" सॉफ़्टवेयर शामिल है।
वीडियो पाठ्यक्रम "फ़ोर्ट्स बाज़ार पर सक्रिय इंट्राडे" दो चरणों में विभाजित है:

1. सिद्धांत. इस चरण की अनुमानित अवधि एक सप्ताह है.

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अवधि: तीन सप्ताह.

पाठ्यक्रम के नेता “फोर्ट्स बाजार पर सक्रिय इंट्राडे दिमित्री चेरेमुश्किन -ज़ेलियसग्रुप

स्थान बचाने के लिए, प्रस्तुत संग्रह में पहले दो दिन शामिल नहीं हैं, जो टर्मिनल की स्थापना का वर्णन करते हैं। इस आलेख में टर्मिनल स्थापित करने की जटिलताओं का वर्णन किया गया था:

लेख में प्रस्तुत रणनीति का उपयोग करके व्यापार करने के लिए, यह सबसे उपयुक्त है दलाल ZERICH.मैंने लेख में स्टॉक एक्सचेंज और NYSE पर ट्रेडिंग के लिए इस ब्रोकर की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है

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पुनश्च: (मुझे आशा है कि हमारे पोर्टल की टीम इस तथ्य के लिए थोड़ी सी कृतज्ञता की पात्र है कि हम सूचना उत्पादों को खरीदने पर खर्च न करके आपका पैसा बचाने में आपकी मदद करते हैं) और हमारे लिए सबसे अच्छी कृतज्ञता हमारे ब्लॉग को लोकप्रिय बनाना है। सोशल नेटवर्क पर हमारे बारे में साझा करें, अपने दोस्तों को बताएं - नीचे दिए गए प्रोजेक्ट को विकसित करने और बनाए रखने के लिए यह हमारे लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन होगा...

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डेरिवेटिव बाजार में डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का कारोबार किया जाता है - अंतर्निहित परिसंपत्तियों के समूहों की पूरी सूची के लिए वायदा और विकल्प अनुबंध, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, सूचकांक, मुद्राएं और कमोडिटी परिसंपत्तियां। शेयर बाजार के उपकरणों को कई व्यापारी निवेश के लिए संपत्ति के रूप में देखते हैं, और डेरिवेटिव उपकरण विभिन्न प्रकार के सट्टा लेनदेन से जुड़े होते हैं। परंपरागत रूप से, इंट्राडे जैसी सट्टा रणनीतियों को सटीक रूप से लागू किया जाता है, और इसके लिए कई स्पष्टीकरण हैं।

किलों बाजार में सट्टेबाजी के लिए पूर्वापेक्षाएँ

डेरिवेटिव बाजार पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अक्सर इक्विटी बाजार पर वॉल्यूम से अधिक होता है, जैसा कि सबसे अधिक तरल स्टॉक की तुलना में सबसे अधिक तरल डेरिवेटिव अनुबंधों में लेनदेन की संख्या होती है। इसके अलावा, डेरिवेटिव अनुबंधों और विशेष रूप से वायदा अनुबंधों के साथ लेनदेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रेडिंग सत्र के भीतर खोला और बंद किया जाता है, जो इन लेनदेन की सट्टा प्रकृति का एक संकेतक है।

बाज़ार के नाम में "वायदा" शब्द से पहले से ही, यह स्पष्ट है कि इस पर अनुबंधों पर समय प्रतिबंध है - संचलन की आरंभ तिथि और निष्पादन (समाप्ति) तिथि। तदनुसार, अत्यावश्यक संपर्कों के साथ किया गया कोई भी लेनदेन प्राथमिक रूप से समय में सीमित होता है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक निवेशक होते हैं। लंबी अवधि में, शेयर बाजार बढ़ता है और शेयरों को जब तक चाहें तब तक रखा जा सकता है और यहां तक ​​कि विरासत में भी दिया जा सकता है।

डेरिवेटिव बाजार में, किसी लेनदेन को पूरा करने के लिए अनुबंध की पूरी लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह गारंटी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, आमतौर पर राशि का 10%, जो दसवीं अधिकतम उत्तोलन का प्रभाव प्रदान करता है। यह जोखिम प्रबंधन के नियमों के अधीन, डेरिवेटिव बाजार में निवेश की प्रति इकाई शेयर बाजार की तुलना में बहुत अधिक कमाई करने की अनुमति देता है। अमेरिकी डॉलर पर सबसे अधिक तरल वायदा की गारंटी 3,488 रूबल है। (यह राशि भविष्य में बदल सकती है), जो, 58,125 रूबल के अनुबंध मूल्य के साथ। आपको एक अनुबंध की कीमत पर 16 संपर्क खरीदने की अनुमति देता है।

चूंकि वायदा पर शॉर्ट खोलते समय, विक्रेता आस्थगित लेनदेन में परिसंपत्ति के आपूर्तिकर्ता के दायित्वों को स्वीकार करते हुए एक संपार्श्विक बनाता है, वह शेयर बाजार के विपरीत, वापस करने के दायित्व के साथ किसी से कुछ भी नहीं लेता है, जहां बनाना है संक्षेप में, विक्रेता लघु बिक्री के लिए ब्रोकर से आवश्यक संख्या में शेयर लेता है। नतीजतन, डेरिवेटिव बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, और शॉर्ट सेलिंग, यहां तक ​​​​कि रातोंरात एक स्थिति को रोलओवर करने पर भी, मुफ़्त है। यह ध्यान में रखते हुए कि वायदा लेनदेन को निकटतम अनुबंध के साथ करने की आवश्यकता नहीं है (यह बाद की समाप्ति तिथियों के साथ संभव है), लघु लेनदेन एक तिमाही से अधिक लंबी अवधि के लिए संपन्न किया जा सकता है।

डेरिवेटिव बाजार पर कमीशन शेयर बाजार की तुलना में बहुत कम है, और एक्सचेंज स्वयं किसी लेनदेन से बाहर निकलने के लिए कमीशन नहीं लेता है, जिसका उद्घाटन और समापन डेरिवेटिव बाजार पर एक ट्रेडिंग दिन के भीतर होता है (एक दिन 19:00 बजे से) अगले दिन 19:00 बजे तक)। इस प्रकार, अमेरिकी डॉलर पर वायदा अनुबंध के साथ लेनदेन पंजीकृत करने के लिए विनिमय आयोग 0.81 रूबल या अनुबंध मूल्य का 0.0013% (58,125 रूबल) है।

यह विचार करने योग्य है कि निश्चित अवधि के संपर्कों (स्टॉक और बॉन्ड के लिए) पर कोई लाभांश या कूपन का भुगतान नहीं किया जाता है, जो उनके दीर्घकालिक प्रतिधारण को कम उचित बनाता है।

कुल मिलाकर, इन सभी शर्तों ने सट्टेबाजों को डेरिवेटिव बाजार पर सक्रिय रूप से पैसा बनाने की अनुमति दी।

डेरिवेटिव बाज़ार में सट्टा रणनीतियाँ

डेरिवेटिव बाजार में सट्टेबाजी की मुख्य रणनीतियों में स्केलिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग शामिल हैं।

स्कैल्पिंग एक प्रकार का व्यापार है जिसमें एक व्यापारी इंट्राडे मूल्य में उतार-चढ़ाव पर अपेक्षाकृत कम लाभ तय करने के लिए एक सत्र के भीतर एक व्यापारिक उपकरण के साथ बड़ी संख्या में लेनदेन (प्रति दिन 10-100 लेनदेन) में प्रवेश करता है। परंपरागत रूप से, स्केलपर्स अपने व्यापार में व्यापार किए गए उपकरण की कीमत और मात्रा, सहसंबद्ध परिसंपत्तियों के साथ-साथ लेनदेन के टेप और उद्धरण के बाजार के चार्ट का उपयोग करते हैं। स्केलिंग का लक्ष्य सटीक रूप से मूल्य आवेग को पकड़ना है, यह पहचानना है कि कौन से स्केलपर्स इन उपकरणों की निगरानी करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि स्केलिंग एक सरल विधि की तरह लग सकती है, लेकिन यह एक व्यापारी के कौशल का शिखर है।

इंट्राडे ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग पद्धति है जिसका उद्देश्य रातोंरात स्थिति को स्थानांतरित किए बिना व्यापारिक परिसंपत्तियों में इंट्राडे रुझान लेना है। पारंपरिक स्केलपर्स के विपरीत, जो चार्ट का तकनीकी विश्लेषण नहीं करते हैं या बाजार समाचार और प्रकाशित आंकड़ों का पालन नहीं करते हैं, इंट्राडे व्यापारी इस शोध का संचालन करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में, औसतन, प्रति ट्रेडिंग दिन 5-20 लेनदेन संपन्न होते हैं - स्कैल्पिंग की तुलना में कम, जो कि दृश्य आवेग की तुलना में इंट्राडे प्रवृत्ति के लंबे समय तक बने रहने के कारण होता है। अब इंट्राडे और स्कैल्पिंग के बीच की रेखा धुंधली हो रही है।

स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग और स्केलिंग से भिन्न होती है, यदि बाजार की स्थितियां अनुकूल होती हैं तो रातोंरात स्थिति बदल जाती है। किसी पोजीशन को रोल करना सैद्धांतिक रूप से एक लाभदायक कदम है क्योंकि इंट्राडे कैंडल्स की तुलना में ओपनिंग कैंडल्स का आकार अक्सर बड़ा होता है। लेकिन उद्घाटन के समय लेन-देन में होने से जोखिम भी बढ़ जाता है, क्योंकि कीमत खुले लेन-देन के विपरीत दिशा में बदल सकती है, जिससे ऐसी स्थिति हस्तांतरण की व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

खैर, अटकलों की बात करते हुए, कोई भी रूढ़िवादी स्थितिगत व्यापार को ध्यान में रखने में विफल नहीं हो सकता है, जिसमें एक निश्चित मूल्य प्रवृत्ति के गठन से लाभ प्राप्त करने के लिए कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक स्थिति बनाए रखना शामिल है। पोजीशन ट्रेडिंग प्रतिभूतियों (स्टॉक) और वायदा दोनों में मौजूद है, लेकिन वायदा में लीवरेज प्रभाव का उपयोग करके इससे होने वाले लाभ को अधिकतम किया जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग में तकनीकी अनुसंधान और समाचार पृष्ठभूमि को एक बड़ी भूमिका दी जाती है।

निष्कर्ष

फोर्ट्स डेरिवेटिव बाजार पर सट्टेबाजी का उद्देश्य इंट्राडे और लंबी अवधि के लेनदेन दोनों से लाभ निकालना है। ऐसी अटकलों के लिए आवश्यक शर्तें वे कारक हैं जिन पर इस लेख में चर्चा की गई है। ओटक्रिटी ब्रोकर कंपनी हमेशा आपको सट्टा व्यापार की जटिलताओं को सीखने और स्टॉक एक्सचेंज पर पैसा कमाना शुरू करने में मदद करेगी।

"मैं क्या जोखिम उठा सकता हूँ और मैं क्या कमा सकता हूँ"- पहला विचार जो बाज़ार में लेन-देन करने का निर्णय लेने से पहले उठना चाहिए। हम 100% निश्चित नहीं हो सकते कि यह उस दिशा में जाएगा जो हम चाहते हैं, और इसलिए केवल नकारात्मक ट्रेडों को "काटना" और लाभदायक ट्रेडों को "बाहर बैठना" सीखकर ही हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को एक स्थिर सकारात्मक स्थिति में ला सकते हैं। रूसी बाजार में मुख्य वायदा कारोबार के उदाहरण का उपयोग करते हुए, जिसका मैं व्यापार करता हूं, मैं आपको इस लेख में बताऊंगा कि क्या और किस लाभ के लिए जोखिम उठाना उचित है। सबसे पहले, किसी व्यापार के लिए दैनिक क्षमता की गणना करें। यदि आप कारोबार किए जा रहे उपकरणों की एटीआर जानते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आरटीएसऔसतन प्रति दिन से उच्चपहले कम 2500 अंक हैं, लेकिन यह आंकड़ा वर्तमान अवधि के लिए अनुमानित है और स्वाभाविक रूप से बदल सकता है। आप पिछले दो सप्ताहों से निर्माण कर सकते हैं। तदनुसार, एक लेन-देन में दैनिक मूल्य उतार-चढ़ाव का 50%-70% अर्जित करने पर, परिणाम उत्कृष्ट होगा! 50% 1250 अंक है। छोटी समय-सीमाओं पर इंट्राडे लेनदेन करते समय, क्रमशः 250-300 अंकों का स्टॉप सेट करना पर्याप्त है, लाभ का जोखिम 1 से 4 से भी अधिक है। लेकिन मैं अभी भी यहां विकल्प की गणना करूंगा यदि आप केवल 1 से 3 लेते हैं (300 स्टॉप या 900 टेक) 3 ट्रेडों के लिए प्रति माह 20 ट्रेडिंग दिन = 60 ट्रेड उदाहरण के लिए, मैं 40 ट्रेडों (66%) पर विचार करूंगा, स्टॉप द्वारा निकास - 300 अंक और 900 के लाभ के साथ 20 सकारात्मक ट्रेड (34%) अंक 300 * 40 = 12000 पी. 900 *20=18000 पी. तदनुसार, भले ही 2/3 ट्रेड बंद कर दिए जाएं, फिर भी महीने के अंत में आपके पास 6000 पिप्स का अतिरिक्त लाभ होगा , और भी अधिक निराशावादी, स्टॉप-स्टॉप पर 45 ट्रेड (75%) और टेक पर केवल 15 ट्रेड (25%)!!! 300*45=13500 पी. 900*15=13500 पी. 75% नकारात्मक लेनदेन के साथ भी, जमा लगभग शून्य रहेगा, स्टॉप और ब्रोकर और एक्सचेंज कमीशन पर फिसलन के कारण थोड़ा कम। टेक को 1000 अंक तक बढ़ाने से ऐसी खराब स्थिति में भी सिस्टम शून्य पर चला जाएगा। यह आप सभी के लिए तुरंत सवाल उठाता है, तो 97% व्यापारी अपनी जमा राशि क्यों खो देते हैं??? हाँ, क्योंकि अधिकांश लोग इसी जोखिम प्रबंधन का अनुपालन नहीं करते हैं। वे स्टॉप नहीं लगाते. या तो सौदे के लिए जोखिम बहुत अधिक है, या वे बस एक योग्य समझौते पर नहीं बैठे!!! जैसे टूल के लिए GAZR, एसबीआरएफ, सी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इष्टतम स्टॉप 20-25 अंक होगा, 60-100 अंक लें (यहां आपको चार्ट के अनुसार लेनदेन की क्षमता से अलग से देखने की आवश्यकता है) दिए गए सभी उदाहरण न्यूनतम से शुरू करके, टेक पर आधारित हैं , यानी छोटे लक्ष्यों के साथ, यह व्यापार करने लायक नहीं है। अंकों में, जोखिम और लाभ आपके ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर स्वाभाविक रूप से बदल सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि 1 से 3 या अधिक का लाभ अभी भी आपके पास बना रहे। वास्तविक व्यापार में, कभी-कभी लाभ का जोखिम 20 में से 1 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है, लेकिन यह चौंकाने वाले दिनों में होता है। ये ऐसे दिन हैं जो ट्रेडिंग महीने को अच्छे प्लस में बदलना संभव बनाते हैं! प्रति लेनदेन जोखिम अब स्पष्ट है, लेकिन पूरे दिन के लिए प्रति जमा जोखिम 100,000 रूबल की जमा राशि की गणना के उदाहरण में नीचे दिया गया है। यह तालिका दैनिक जोखिम और विभिन्न उपकरणों पर एक साथ तीन लेनदेन करने की क्षमता से परे जाने के बिना, अनुबंधों की संख्या और किसी विशेष लेनदेन को करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, इसका भी वर्णन करती है। मैं ऐसे डिपो के लिए एक ट्रेडिंग सत्र के लिए नुकसान का इष्टतम जोखिम 2,000 रूबल मानता हूं। जमा राशि जितनी बड़ी होगी, उन्हें उतनी ही अधिक सावधानी से काम करने और प्रति दिन जोखिम कम करने की आवश्यकता होगी। सबसे कठिन काम है ट्रेडिंग सिस्टम और जोखिमों की गणितीय गणना और उनका अनुशासित पालन। जोखिम प्रबंधन का पालन करें और लाभ आपके पास आएगा!!!

ज्यादातर मामलों में, मैं अपने पाठकों के सामने एक मध्यम अवधि के निवेशक के रूप में दिखाई देता हूं। लेकिन मेरा अधिकांश व्यापारिक अभ्यास काफी कठिन अटकलों के लिए समर्पित है नियम इंट्राडे ट्रेडिंग. पिछले कुछ वर्षों में और निरपेक्ष रूप से पोर्टफोलियो की वृद्धि के कारण, इसके सट्टा भाग का आकार कम हो गया है। वर्तमान में, लगभग 90% धनराशि रूसी और विदेशी शेयरों में निवेश के लिए आवंटित की जाती है, और बाकी रूसी डेरिवेटिव बाजार में सट्टेबाजी के लिए आवंटित की जाती है।

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सार्वभौमिक नियम

मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं डेरिवेटिव बाज़ार में व्यापार क्यों करता हूँ? एक समय यह मेरे लिए और भी सुविधाजनक हो गया था। अगर मुझे मौजूदा समय में सट्टा व्यापार कहां करना है, इस पर निर्णय लेना होता, तो मुझे यह भी नहीं पता कि मैं क्या चुनूंगा, क्योंकि अब कुछ शेयरों की तुलना में अधिक शेयरों के लिए ऋण लेने के अवसर हैं, और चिंता न करें कि समाप्ति तिथि क्या होगी आपकी योजनाओं में हस्तक्षेप करें। कभी-कभी मैं सोचता हूं, शायद मुझे स्टॉक में मौजूद पुराना सामान छोड़ देना चाहिए? लेकिन मैं अभी रुकूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक डेरिवेटिव बाजार में सब कुछ का अध्ययन नहीं किया है, और मैं खुद को फैलाना नहीं चाहता हूं।

हालाँकि, डेरिवेटिव बाजार पर इंट्राडे ट्रेडिंग के नियमों के अनुसार मेरी रणनीति इस साल नवंबर में अपनी पांचवीं वर्षगांठ मनाएगी। परिणाम पहले से ही काफी अच्छे हैं, मैं उन्हें आधिकारिक रूप से घोषित करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वायदा अनुबंधों में व्यापार में लंबे समय तक ब्रेक थे। लेकिन, फिर भी, यदि आप इन अंतरालों को आँकड़ों से बाहर नहीं करते हैं, तो लाभप्रदता अधिकतम 40% के साथ 120% प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगी।

अक्सर, डेरिवेटिव बाजार में काम करते समय, मैं एक दिन से अधिक लेनदेन में प्रवेश नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि भले ही आपने मेरे अभ्यास के परिणामों की सराहना नहीं की है, मैं समझता हूं कि वे मेरे द्वारा चुने गए बाजार के लिए मामूली हैं, तो डेरिवेटिव बाजार पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरे नियम आपके लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि उन्हें किसी के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। समय अंतराल और किसी भी विनिमय उपकरण के लिए।

तो, आइए इसे क्रम में लें।

मैं कब एक ट्रेडिंग दिन से आगे नहीं बढ़ सकता?

• दिन के कारोबार के दौरान, मैं मुख्य प्रवृत्ति के विरुद्ध कारोबार करता हूँ।
• जब बीच और प्रतिरोध में व्यापार को एक सप्ताह या उससे अधिक (2-2.5% से कम) तक बनाए रखने के लिए बहुत कम लाभ होता है।

मैं इंट्राडे में क्या व्यापार करूं?

• वायदा: गज़प्रोम, सर्बैंक, आरटीएस, एसआई।

लेकिन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, नीचे प्रस्तुत इंट्राडे ट्रेडिंग नियम कुछ अनुकूलन के बाद सार्वभौमिक होंगे।

मैं इंट्राडे व्यापार कैसे करूँ?

क्लासिक्स के अनुसार. इस पद्धति का लाभ यह है कि जब भी मेरे पास टर्मिनल खुला नहीं होगा, मैं विचार देख सकता हूं और मॉनिटर से बंधा नहीं रहूंगा।

विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए नकारात्मक पक्ष यह है कि इस पद्धति के व्यक्तिपरक पहलू से निपटना मुश्किल होगा। इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है!

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कार्य समय?

अधिकतर यह 1 घंटा, कभी-कभी 15 मिनट - के लिए होता है। और यदि आपके पास कोई रोबोट या कम से कम एक ट्रेडिंग सलाहकार नहीं है जो स्वचालित रूप से सिग्नल उत्पन्न करता है, तो भगवान न करे कि आप 5 मिनट में व्यापार करें।

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 सरल नियम

1. अंतर्निहित परिसंपत्ति पर रुझान की जाँच करें।
2. चिपके हुए वायदा पर मुख्य की जाँच करें।
3. समाप्ति से पहले और बाद में एक सप्ताह तक व्यापार न करें।
4. विश्लेषण के लिए एक दिन (इसीलिए मैं शुक्रवार को सट्टा व्यापार नहीं करता)। आप इस दिन को सप्ताहांत के रूप में भी ले सकते हैं!
5. 1% से कम उपज वाले ट्रेड न खोलें।
6. मेरे द्वारा देखे गए सभी ट्रेंड सिग्नल, फाइबो, क्षैतिज रेखाएं, आंकड़े चलाएं।
7. यदि इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो अगला लेनदेन 1 घंटे बाद होता है।
8. यदि यह दूसरी बार "स्टॉप" कहता है, तो फ़िल्टर 2 घंटे तक चलता है।
9. तीसरे व्यापार में हार के बाद, मैं अगले सत्र तक व्यापार बंद कर देता हूँ।
10. मैं ऐसे ट्रेड नहीं खोलता जहां रिटर्न का जोखिम 1 से 2 से कम हो।
11. हारने वाले व्यापार के बाद, आय पर जोखिम 3 में से 1 है।
12. एक ही समय में 2 से अधिक प्रकार के वायदा परिचालन में नहीं हैं।
13. यदि Sberbank या Gazprom की अंतर्निहित परिसंपत्ति (शेयर) शुद्ध लाभ क्षमता का 8% तक प्रदान कर सकती है और वायदा पर एक समान संकेत है, तो लेनदेन को प्राथमिकता माना जाता है। अधिकतम उत्तोलन के साथ दिन के लिए खुलता है।
14. संकेतक केवल तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब अनुबंध को मुख्य माह के रूप में कारोबार किया गया हो। संपूर्ण उत्तोलन पर काम करने के लिए "तीन महान संकेत" संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। ये "महान" क्या हैं? यह मेरा निजी रहस्य है, जिसे मैं केवल परामर्श समर्थन वाले ग्राहकों के साथ साझा करता हूं।
15. मुख्य सत्र के दौरान 18.30 मास्को समय से पहले सौदा बंद करें। (मैं यहां स्पष्ट कर दूं! टर्मिनल मुझे किसी भी समय सौदा बंद करने की इजाजत देता है, भले ही मैं मॉनिटर पर न हूं। लेकिन मैं खुद सौदा बंद करना पसंद करता हूं। इसलिए, अगर आज मैं 18.00 मॉस्को समय पर काम से निकल जाता हूं, तो मैं 15 मिनट पहले सौदा बंद कर दूंगा)। अच्छा, क्या आप गैर-जिम्मेदार होने और नीलामी के समापन की निगरानी न करने के लिए मुझ पर पत्थर फेंकेंगे? अनुभव से, खोजें अधिक महत्वपूर्ण हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें न चूकूं।